PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с MAXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, VCAR returned 33.50%/yr vs 11.19%/yr for MAXI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.46%.

VCAR

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

MAXI

1 день
-2.93%
1 месяц
-20.54%
С начала года
-33.46%
6 месяцев
-42.63%
1 год
-60.98%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и MAXI

2026 (YTD)2025202420232022
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-31.68%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-33.46%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Correlation

The correlation between VCAR and MAXI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.38

Сравнение распределения секторов VCAR и MAXI

Секторы
VCAR
MAXI

Потребительский циклический сектор

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

VCAR
100.0%
MAXI
100.0%

Сырьевые материалы

VCAR

-

MAXI

-

Коммуникационные услуги

VCAR

-

MAXI

-

Потребительский защитный сектор

VCAR

-

MAXI

-

Энергетика

VCAR

-

MAXI

-

Финансовые услуги

VCAR

-

MAXI

-

Здравоохранение

VCAR

-

MAXI

-

Промышленность

VCAR

-

MAXI

-

Недвижимость

VCAR

-

MAXI

-

Технологии

VCAR

-

MAXI

-

Коммунальные услуги

VCAR

-

MAXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTEC
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

VCAR vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCARMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.93

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
-1.49

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.84

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.92

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

-1.43

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAR vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCARMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.93

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VCAR и MAXI

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, примерно равная максимальной просадке MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и MAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCARMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-66.78%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-66.78%

+10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-66.78%

+10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-66.27%

+28.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-18.74%

-18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

42.76%

-11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и MAXI

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCARMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

11.92%

+12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

45.84%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

65.83%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

63.81%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

63.81%

-13.79%

Сравнение комиссий VCAR и MAXI

VCAR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и MAXI

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что меньше доходности MAXI в 66.33%

ПозицияTTM2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		66.33%49.00%32.06%29.63%4.43%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and MAXI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (24.38%) compared to MAXI (11.92%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs MAXI's -66.78%.

On 3-year performance, VCAR leads with 33.50% vs 11.19% for MAXI. On fees, VCAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 11.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCAR has performed better with a 33.50% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 66.33%, compared with 22.86% for VCAR.

VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.97% for MAXI.

VCAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор