Сравнение VCAR с MAXI
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, VCAR returned 25.33%/yr vs 3.33%/yr for MAXI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -14.06%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -38.72%.
VCAR
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -15.86%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- -30.95%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -40.27%
- 1 год
- -61.42%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -14.06% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -32.61% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -38.72% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between VCAR and MAXI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. MAXI — Ранг доходности на риск
VCAR
MAXI
Сравнение VCAR c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.83 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.89 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.35 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAR и MAXI
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, примерно равная максимальной просадке MAXI в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -68.93% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -68.93% | +12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -68.93% | +12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.67% | -68.93% | +22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.72% | -19.45% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.66% | 45.55% | -12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и MAXI
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 13.02% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.72% | 44.09% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.36% | 65.22% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 63.57% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 63.57% | -13.44% |
Сравнение комиссий VCAR и MAXI
VCAR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и MAXI
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 26.76%, что меньше доходности MAXI в 72.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 72.02% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 26.76% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and MAXI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (15.79%) compared to MAXI (13.02%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs MAXI's -68.93%.
On 3-year performance, VCAR leads with 25.33% vs 3.33% for MAXI. On fees, VCAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 13.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VCAR has performed better with a 25.33% return vs 3.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 72.02%, compared with 26.76% for VCAR.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 1.31% for MAXI.
VCAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор