Сравнение VCAR с MAXI
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, VCAR returned 22.90%/yr vs 7.80%/yr for MAXI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -12.21%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
VCAR
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -32.61% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between VCAR and MAXI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. MAXI — Ранг доходности на риск
VCAR
MAXI
Сравнение VCAR c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.94 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.34 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAR и MAXI
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, примерно равная максимальной просадке MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -69.56% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -69.56% | +13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -69.56% | +13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -66.19% | +20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -20.21% | -17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 48.40% | -14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и MAXI
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 14.74% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 44.80% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 64.59% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 63.45% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 63.45% | -13.14% |
Сравнение комиссий VCAR и MAXI
VCAR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и MAXI
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and MAXI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (18.06%) compared to MAXI (14.74%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs MAXI's -69.56%.
On 3-year performance, VCAR leads with 22.90% vs 7.80% for MAXI. On fees, VCAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 14.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VCAR has performed better with a 22.90% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 25.21% for VCAR.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 1.31% for MAXI.
VCAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор