Сравнение VCAR с GDMA
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 8.51%/yr vs 7.93%/yr for GDMA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и GDMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 9.45%.
VCAR
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -15.86%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- -30.95%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -14.06% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 2.57% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 9.45% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 0.82% |
Correlation
The correlation between VCAR and GDMA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between VCAR and GDMA shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. GDMA — Ранг доходности на риск
VCAR
GDMA
Сравнение VCAR c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.63 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 9.58 | -10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAR и GDMA
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и GDMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -16.66% | -52.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -7.53% | -48.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -7.53% | -48.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -12.74% | -56.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.67% | -4.19% | -42.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.72% | -3.78% | -33.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.66% | 2.85% | +29.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и GDMA
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 8.75% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.72% | 12.86% | +28.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.36% | 15.25% | +41.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 10.21% | +40.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 11.32% | +38.81% |
Сравнение комиссий VCAR и GDMA
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и GDMA
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 26.76%, что больше доходности GDMA в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.55% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 26.76% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and GDMA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (15.79%) compared to GDMA (8.75%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs GDMA's -16.66%.
On 5-year performance, VCAR leads with 8.51% vs 7.93% for GDMA. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, GDMA has been the lower-risk option at 8.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 8.51% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 26.76%, compared with 2.55% for GDMA.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Simplify and Gadsden. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.77% for GDMA.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и GDMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор