Сравнение VCAR с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
VCAR и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и GDMA
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
VCAR vs. GDMA — Ранг доходности на риск
VCAR
GDMA
Сравнение VCAR c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 2.52 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 3.29 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.48 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.72 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 14.01 | -14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.52 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.82 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.85 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и GDMA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и GDMA
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и GDMA
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -16.66% | -52.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -6.44% | -47.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -12.74% | -56.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -6.06% | -45.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.48% | -3.78% | -33.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 2.17% | +23.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и GDMA
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 4.01% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 9.88% | +29.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 12.12% | +50.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 9.44% | +39.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 10.82% | +38.40% |