PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. VCAR is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 8.82%/yr vs 20.07%/yr for ENFR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

VCAR

1 день
-6.80%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-12.28%
6 месяцев
-17.99%
1 год
-31.81%
3 года*
26.19%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-12.28%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%0.00%

Correlation

The correlation between VCAR and ENFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.20

The correlation between VCAR and ENFR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCAR и ENFR

Секторы
VCAR
ENFR

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.5%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

VCAR
100.0%
ENFR

-

Сырьевые материалы

VCAR

-

ENFR

-

Коммуникационные услуги

VCAR

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

VCAR

-

ENFR

-

Энергетика

VCAR

-

ENFR
98.5%

Финансовые услуги

VCAR

-

ENFR
0.1%

Здравоохранение

VCAR

-

ENFR

-

Промышленность

VCAR

-

ENFR
3.4%

Недвижимость

VCAR

-

ENFR

-

Технологии

VCAR

-

ENFR

-

Коммунальные услуги

VCAR

-

ENFR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTEC
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

VCAR vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 55
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCARENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.88

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.59

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.23

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

8.24

-9.22

VCAR vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ENFR равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCAR и ENFR

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, примерно равная максимальной просадке ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCARENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-68.28%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-8.64%

-47.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-15.58%

-40.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-20.29%

-48.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.57%

-4.71%

-40.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.71%

-15.94%

-21.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.64%

3.38%

+29.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и ENFR

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCARENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

5.69%

+10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.68%

11.60%

+30.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

14.86%

+42.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

19.25%

+31.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.14%

24.68%

+25.46%

Сравнение комиссий VCAR и ENFR

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и ENFR

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, что больше доходности ENFR в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		26.22%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and ENFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (15.88%) compared to ENFR (5.69%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs ENFR's -68.28%.

On 5-year performance, ENFR leads with 20.07% vs 8.82% for VCAR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 20.07% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 26.22%, compared with 4.02% for ENFR.

VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Simplify and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор