Сравнение VCAR с ENFR
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. VCAR is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 9.95%/yr vs 22.31%/yr for ENFR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 29.35%.
VCAR
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.82%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам VCAR и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 2.57% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 29.35% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | 0.00% |
Correlation
The correlation between VCAR and ENFR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between VCAR and ENFR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. ENFR — Ранг доходности на риск
VCAR
ENFR
Сравнение VCAR c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.74 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 9.20 | -9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAR и ENFR
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, примерно равная максимальной просадке ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -68.28% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -8.64% | -47.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -15.58% | -40.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -20.29% | -48.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -1.34% | -44.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -15.88% | -21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 3.51% | +30.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и ENFR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 5.40% | +12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 12.07% | +26.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 15.20% | +41.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 19.27% | +32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 24.65% | +25.66% |
Сравнение комиссий VCAR и ENFR
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и ENFR
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности ENFR в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.88% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and ENFR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (18.06%) compared to ENFR (5.40%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs ENFR's -68.28%.
On 5-year performance, ENFR leads with 22.31% vs 9.95% for VCAR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 22.31% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 3.88% for ENFR.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Simplify and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор