PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCAR с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с EINC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. VCAR is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 9.95%/yr vs 23.13%/yr for EINC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.

VCAR

1 день
-2.76%
1 месяц
-7.29%
6 месяцев
-9.18%
С начала года
-12.21%
1 год
-25.27%
3 года*
22.90%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

EINC

1 день
1.39%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
28.55%
С начала года
29.71%
1 год
33.52%
3 года*
29.16%
5 лет*
23.13%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-12.21%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%
EINC
VanEck Energy Income ETF		29.71%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-0.09%

Correlation

The correlation between VCAR and EINC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.18

The correlation between VCAR and EINC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCAR и EINC

Секторы
VCAR
EINC

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

VCAR
100.0%
EINC

-

Сырьевые материалы

VCAR

-

EINC

-

Коммуникационные услуги

VCAR

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

VCAR

-

EINC

-

Энергетика

VCAR

-

EINC
99.4%

Финансовые услуги

VCAR

-

EINC

-

Здравоохранение

VCAR

-

EINC

-

Промышленность

VCAR

-

EINC
0.6%

Недвижимость

VCAR

-

EINC

-

Технологии

VCAR

-

EINC

-

Коммунальные услуги

VCAR

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с FSELXVCAR с SPYVCAR с FTEC
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

VCAR vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCAREINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.18

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.94

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

4.27

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

10.48

-11.21

VCAR vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCAR и EINC

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCAREINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-87.55%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-7.89%

-48.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-16.01%

-40.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-19.87%

-49.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.53%

-1.67%

-43.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.78%

-43.97%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.27%

3.21%

+31.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и EINC

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCAREINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.06%

5.40%

+12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.86%

12.38%

+26.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.05%

15.45%

+41.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.48%

19.58%

+31.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.31%

25.33%

+24.98%

Сравнение комиссий VCAR и EINC

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и EINC

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности EINC в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.41%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		25.21%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and EINC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (18.06%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs EINC's -87.55%.

On 5-year performance, EINC leads with 23.13% vs 9.95% for VCAR. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 23.13% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 3.41% for EINC.

VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор