PortfoliosLab logo
Сравнение EINC с EMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EINC и EMLP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EINC и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.37%
194.45%
EINC
EMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EINC:

1.31

EMLP:

1.61

Коэф-т Сортино

EINC:

1.68

EMLP:

2.09

Коэф-т Омега

EINC:

1.25

EMLP:

1.31

Коэф-т Кальмара

EINC:

0.63

EMLP:

2.24

Коэф-т Мартина

EINC:

6.04

EMLP:

8.22

Индекс Язвы

EINC:

4.53%

EMLP:

3.12%

Дневная вол-ть

EINC:

20.94%

EMLP:

15.88%

Макс. просадка

EINC:

-87.56%

EMLP:

-43.61%

Текущая просадка

EINC:

-25.95%

EMLP:

-4.81%

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции EINC уступали акциям EMLP по среднегодовой доходности: 0.32% против 6.84% соответственно.


EINC

С начала года

0.93%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

7.72%

1 год

31.20%

5 лет

27.64%

10 лет

0.32%

EMLP

С начала года

2.22%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

7.65%

1 год

27.52%

5 лет

17.19%

10 лет

6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EINC и EMLP

EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.


График комиссии EMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLP: 0.96%
График комиссии EINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EINC: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EINC и EMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EINC
Ранг риск-скорректированной доходности EINC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EINC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

EMLP
Ранг риск-скорректированной доходности EMLP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EINC c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EINC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EINC: 1.31
EMLP: 1.61
Коэффициент Сортино EINC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EINC: 1.68
EMLP: 2.09
Коэффициент Омега EINC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EINC: 1.25
EMLP: 1.31
Коэффициент Кальмара EINC, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EINC: 0.63
EMLP: 2.24
Коэффициент Мартина EINC, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EINC: 6.04
EMLP: 8.22

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLP равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.31
1.61
EINC
EMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и EMLP

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности EMLP в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EINC
VanEck Energy Income ETF
3.11%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%12.41%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
3.25%3.20%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%3.08%

Просадки

Сравнение просадок EINC и EMLP

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и EMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-25.95%
-4.81%
EINC
EMLP

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и EMLP

VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.44%
10.16%
EINC
EMLP