Сравнение EINC с EMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP).
EINC и EMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EINC и EMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 15.65% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у EMLP с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции EMLP по среднегодовой доходности: 13.69% против 11.46% соответственно.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
EMLP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и EMLP
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Доходность на риск
EINC vs. EMLP — Ранг доходности на риск
EINC
EMLP
Сравнение EINC c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.85 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.74 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 8.14 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.58 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между EINC и EMLP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и EMLP
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности EMLP в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.76% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и EMLP
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и EMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -43.61% | -43.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -11.27% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -14.59% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -43.61% | -25.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -0.96% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -5.81% | -38.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.42% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и EMLP
VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 2.80% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 6.81% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 13.41% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 14.46% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 17.72% | +7.76% |