PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EINC с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с IXC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EINC (VanEck Energy Income ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds - EINC tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index while IXC tracks the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EINC returned 11.04%/yr vs 9.79%/yr for IXC. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EINC charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности EINC и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 24.60%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.79% соответственно.

EINC

1 день
-1.74%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
14.53%
С начала года
24.60%
1 год
26.83%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.23%
10 лет*
11.04%
Всё время*
0.84%

IXC

1 день
-1.93%
1 месяц
8.66%
6 месяцев
10.97%
С начала года
29.15%
1 год
38.58%
3 года*
15.12%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.79%
Всё время*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EINC

VanEck Energy Income ETF
$736.56K$2.64M$2.24M

IXC

iShares Global Energy ETF
$59.04M$69.94M$60.17M

Сравнение доходности по годам EINC и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.60%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%
IXC
iShares Global Energy ETF		29.15%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between EINC and IXC is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2012 г.

0.72

The correlation between EINC and IXC shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EINC и IXC

Секторы
EINC
IXC

Энергетика

99.5%
99.5%

Промышленность

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EINC
99.5%
IXC
99.5%

Промышленность

EINC
0.6%
IXC

-

Коммунальные услуги

EINC
0.5%
IXC
0.2%

Сырьевые материалы

EINC

-

IXC

-

Коммуникационные услуги

EINC

-

IXC

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

IXC

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

IXC

-

Финансовые услуги

EINC

-

IXC

-

Здравоохранение

EINC

-

IXC

-

Недвижимость

EINC

-

IXC

-

Технологии

EINC

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с VPUEINC с ERYEINC с PDI
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с VOO

Доходность на риск

EINC vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EINC c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EINCIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.96

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.55

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.52

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

7.76

+0.54

EINC vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EINC и IXC

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-67.88%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-15.36%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-19.06%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-24.93%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-64.16%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.05%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.81%

-17.42%

-26.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.98%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и IXC

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 5.14%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.39%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

15.88%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

19.74%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

23.36%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

26.83%

-1.50%

Сравнение комиссий EINC и IXC

EINC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и IXC

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности IXC в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		4.31%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.94%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

EINC and IXC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (6.39%) compared to EINC (5.14%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs IXC's -67.88%.

On 10-year performance, EINC leads with 11.04% vs 9.79% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.04% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.94% for IXC.

EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.46% for EINC and 0.40% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор