PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EINC с IXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EINC с IXC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и iShares Global Energy ETF (IXC).

EINC и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EINC или IXC.

Корреляция

Корреляция между EINC и IXC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EINC и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EINC:

1.42

IXC:

-0.28

Коэф-т Сортино

EINC:

1.80

IXC:

-0.25

Коэф-т Омега

EINC:

1.27

IXC:

0.96

Коэф-т Кальмара

EINC:

1.85

IXC:

-0.34

Коэф-т Мартина

EINC:

6.25

IXC:

-1.04

Индекс Язвы

EINC:

4.74%

IXC:

6.30%

Дневная вол-ть

EINC:

20.98%

IXC:

22.16%

Макс. просадка

EINC:

-68.87%

IXC:

-67.88%

Текущая просадка

EINC:

-6.47%

IXC:

-8.56%

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 2.65%.

EINC

С начала года

3.39%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

2.26%

1 год

29.51%

5 лет

28.11%

10 лет

N/A

IXC

С начала года

2.65%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-3.55%

1 год

-6.21%

5 лет

21.16%

10 лет

4.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EINC и IXC

EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.

IXC
iShares Global Energy ETF
EINC
VanEck Energy Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EINC и IXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг риск-скорректированной доходности EINC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EINC c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа IXC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и IXC

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IXC в 4.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.04%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		4.45%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%

Просадки

Сравнение просадок EINC и IXC

Максимальная просадка EINC за все время составила -68.87%, примерно равная максимальной просадке IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и IXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и IXC

VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...