PortfoliosLab logo
Сравнение EINC с IXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EINC и IXC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EINC и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.49%
51.23%
EINC
IXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EINC:

1.55

IXC:

-0.45

Коэф-т Сортино

EINC:

1.94

IXC:

-0.46

Коэф-т Омега

EINC:

1.29

IXC:

0.93

Коэф-т Кальмара

EINC:

0.74

IXC:

-0.52

Коэф-т Мартина

EINC:

7.32

IXC:

-1.53

Индекс Язвы

EINC:

4.41%

IXC:

6.51%

Дневная вол-ть

EINC:

20.87%

IXC:

22.05%

Макс. просадка

EINC:

-87.56%

IXC:

-67.88%

Текущая просадка

EINC:

-24.27%

IXC:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции EINC уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 0.73% против 3.92% соответственно.


EINC

С начала года

3.21%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

9.87%

1 год

31.02%

5 лет

29.16%

10 лет

0.73%

IXC

С начала года

-0.92%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-5.90%

1 год

-10.45%

5 лет

20.55%

10 лет

3.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EINC и IXC

EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.


График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXC: 0.46%
График комиссии EINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EINC: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EINC и IXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EINC
Ранг риск-скорректированной доходности EINC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EINC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EINC c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EINC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EINC: 1.55
IXC: -0.45
Коэффициент Сортино EINC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EINC: 1.94
IXC: -0.46
Коэффициент Омега EINC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EINC: 1.29
IXC: 0.93
Коэффициент Кальмара EINC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EINC: 0.74
IXC: -0.52
Коэффициент Мартина EINC, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EINC: 7.32
IXC: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа IXC равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
-0.45
EINC
IXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и IXC

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности IXC в 4.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EINC
VanEck Energy Income ETF
3.08%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%12.41%
IXC
iShares Global Energy ETF
4.61%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%

Просадки

Сравнение просадок EINC и IXC

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и IXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.27%
-11.73%
EINC
IXC

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и IXC

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 13.32%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
15.51%
EINC
IXC