PortfoliosLab logo
Сравнение EINC с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EINC и BIZD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EINC и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.55%
142.48%
EINC
BIZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EINC:

1.51

BIZD:

0.20

Коэф-т Сортино

EINC:

1.90

BIZD:

0.39

Коэф-т Омега

EINC:

1.29

BIZD:

1.06

Коэф-т Кальмара

EINC:

0.72

BIZD:

0.18

Коэф-т Мартина

EINC:

7.08

BIZD:

0.77

Индекс Язвы

EINC:

4.44%

BIZD:

4.62%

Дневная вол-ть

EINC:

20.87%

BIZD:

17.64%

Макс. просадка

EINC:

-87.56%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

EINC:

-24.49%

BIZD:

-10.67%

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции EINC уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 0.62% против 8.50% соответственно.


EINC

С начала года

2.91%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

9.84%

1 год

30.06%

5 лет

29.06%

10 лет

0.62%

BIZD

С начала года

-4.28%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

-0.82%

1 год

4.11%

5 лет

21.32%

10 лет

8.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EINC и BIZD

EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.


График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIZD: 10.92%
График комиссии EINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EINC: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EINC и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EINC
Ранг риск-скорректированной доходности EINC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EINC c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EINC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EINC: 1.51
BIZD: 0.20
Коэффициент Сортино EINC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EINC: 1.90
BIZD: 0.39
Коэффициент Омега EINC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EINC: 1.29
BIZD: 1.06
Коэффициент Кальмара EINC, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EINC: 0.72
BIZD: 0.18
Коэффициент Мартина EINC, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EINC: 7.08
BIZD: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.20
EINC
BIZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и BIZD

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности BIZD в 11.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EINC
VanEck Energy Income ETF
3.09%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%12.41%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.55%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок EINC и BIZD

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.49%
-10.67%
EINC
BIZD

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и BIZD

VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеют волатильность 13.32% и 13.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
13.47%
EINC
BIZD