PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EINC с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EINC с XLE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

EINC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EINC или XLE.

Корреляция

Корреляция между EINC и XLE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EINC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EINC:

1.39

XLE:

-0.23

Коэф-т Сортино

EINC:

1.79

XLE:

-0.14

Коэф-т Омега

EINC:

1.27

XLE:

0.98

Коэф-т Кальмара

EINC:

1.83

XLE:

-0.29

Коэф-т Мартина

EINC:

6.14

XLE:

-0.75

Индекс Язвы

EINC:

4.77%

XLE:

7.69%

Дневная вол-ть

EINC:

20.97%

XLE:

25.27%

Макс. просадка

EINC:

-68.87%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

EINC:

-5.61%

XLE:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 0.57%.

EINC

С начала года

4.35%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

2.83%

1 год

28.14%

5 лет

26.50%

10 лет

N/A

XLE

С начала года

0.57%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-7.02%

5 лет

22.04%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EINC и XLE

EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

EINC
VanEck Energy Income ETF
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EINC и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг риск-скорректированной доходности EINC, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EINC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и XLE

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности XLE в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.01%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.34%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок EINC и XLE

Максимальная просадка EINC за все время составила -68.87%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и XLE

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 6.11%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...