Сравнение EINC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
EINC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EINC или XLE.
Основные характеристики
| EINC | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.95% | 15.22% |
| Дох-ть за 1 год | 52.40% | 16.92% |
| Дох-ть за 3 года | 23.76% | 22.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.95% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.58% | 4.94% |
| Коэф-т Шарпа | 3.98 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 5.30 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 31.23 | 3.19 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 13.34% | 17.83% |
| Макс. просадка | -87.56% | -71.54% |
| Текущая просадка | -25.52% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между EINC и XLE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EINC и XLE
С начала года, EINC показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 15.22%. За последние 10 лет акции EINC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -1.58% против 4.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и XLE
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EINC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и XLE
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности XLE в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.28% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% | 12.41% | 8.90% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.16% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и XLE
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и XLE
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 4.89%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.