PortfoliosLab logo
Сравнение EINC с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EINC и XLE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EINC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.49%
76.56%
EINC
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EINC:

1.55

XLE:

-0.43

Коэф-т Сортино

EINC:

1.94

XLE:

-0.42

Коэф-т Омега

EINC:

1.29

XLE:

0.94

Коэф-т Кальмара

EINC:

0.74

XLE:

-0.54

Коэф-т Мартина

EINC:

7.32

XLE:

-1.45

Индекс Язвы

EINC:

4.41%

XLE:

7.48%

Дневная вол-ть

EINC:

20.87%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

EINC:

-87.56%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

EINC:

-24.27%

XLE:

-13.76%

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции EINC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 0.73% против 4.11% соответственно.


EINC

С начала года

3.21%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

9.87%

1 год

31.02%

5 лет

29.16%

10 лет

0.73%

XLE

С начала года

-2.89%

1 месяц

-11.47%

6 месяцев

-6.59%

1 год

-11.37%

5 лет

24.07%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EINC и XLE

EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


График комиссии EINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EINC: 0.45%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EINC и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EINC
Ранг риск-скорректированной доходности EINC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EINC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EINC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EINC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EINC: 1.55
XLE: -0.43
Коэффициент Сортино EINC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EINC: 1.94
XLE: -0.42
Коэффициент Омега EINC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EINC: 1.29
XLE: 0.94
Коэффициент Кальмара EINC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EINC: 0.74
XLE: -0.54
Коэффициент Мартина EINC, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EINC: 7.32
XLE: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
-0.43
EINC
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и XLE

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности XLE в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EINC
VanEck Energy Income ETF
3.08%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%12.41%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.46%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок EINC и XLE

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.27%
-13.76%
EINC
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и XLE

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 13.32%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
17.48%
EINC
XLE