Сравнение EINC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
EINC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.69% против 11.23% соответственно.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и XLE
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
EINC vs. XLE — Ранг доходности на риск
EINC
XLE
Сравнение EINC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.56 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.61 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.23 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.31 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EINC и XLE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и XLE
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и XLE
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -71.26% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -18.79% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -26.04% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -66.81% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.74% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -18.05% | -26.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 7.15% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и XLE
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 6.45% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 14.46% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 25.21% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 26.09% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 29.50% | -4.02% |