PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - EINC tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EINC returned 11.62%/yr vs 10.22%/yr for XLE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EINC charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности EINC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 24.74%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.22% соответственно.

EINC

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.60%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.40%
1 год
26.00%
3 года*
29.18%
5 лет*
20.73%
10 лет*
11.62%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.74%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between EINC and XLE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г.

0.71

The correlation between EINC and XLE shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EINC и XLE

Секторы
EINC
XLE

Энергетика

99.5%
100.0%

Промышленность

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EINC
99.5%
XLE
100.0%

Промышленность

EINC
2.5%
XLE

-

Коммунальные услуги

EINC
0.6%
XLE

-

Сырьевые материалы

EINC

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

EINC

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

XLE

-

Финансовые услуги

EINC

-

XLE

-

Здравоохранение

EINC

-

XLE

-

Недвижимость

EINC

-

XLE

-

Технологии

EINC

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERYEINC с PDI
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

EINC vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.21

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.84

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.75

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

10.92

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.21

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.79

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.31

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EINC и XLE

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-71.26%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-12.05%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-20.14%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-26.04%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-66.81%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-6.15%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.29%

-17.98%

-26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.14%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и XLE

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 6.39%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

8.25%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

16.58%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

20.53%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

26.02%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

29.59%

-4.16%

Сравнение комиссий EINC и XLE

EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и XLE

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

EINC and XLE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to EINC (6.39%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, EINC leads with 11.62% vs 10.22% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.62% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.54% for XLE.

EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор