Сравнение EINC с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
EINC и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 13.69% против 9.67% соответственно.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и VPU
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
EINC vs. VPU — Ранг доходности на риск
EINC
VPU
Сравнение EINC c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.71 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.22 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.27 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.63 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.55 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между EINC и VPU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и VPU
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и VPU
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -46.31% | -41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -8.90% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -25.15% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -36.42% | -32.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.71% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -7.82% | -36.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.74% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и VPU
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.99% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.18% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 15.51% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 16.91% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 19.07% | +6.41% |