Сравнение EINC с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
EINC и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EINC или VPU.
Основные характеристики
| EINC | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.57% | 26.51% |
| Дох-ть за 1 год | 49.34% | 30.98% |
| Дох-ть за 3 года | 23.59% | 8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.78% | 7.39% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.60% | 9.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.84 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 5.14 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 30.16 | 11.63 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 3.13% |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 15.78% |
| Макс. просадка | -87.56% | -46.31% |
| Текущая просадка | -25.71% | -4.38% |
Корреляция
Корреляция между EINC и VPU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EINC и VPU
С начала года, EINC показывает доходность 44.57%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 26.51%. За последние 10 лет акции EINC уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: -1.60% против 9.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и VPU
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EINC c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и VPU
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VPU в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.29% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% | 12.41% | 8.90% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.93% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и VPU
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и VPU
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.