PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с VPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EINC returned 11.62%/yr vs 9.09%/yr for VPU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EINC charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности EINC и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 26.33%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.09% соответственно.

EINC

1 день
1.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
26.33%
6 месяцев
24.35%
1 год
29.22%
3 года*
29.81%
5 лет*
21.04%
10 лет*
11.62%

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.33%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between EINC and VPU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г.

0.27

The correlation between EINC and VPU shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EINC и VPU

Секторы
EINC
VPU

Энергетика

99.5%
0.5%

Промышленность

2.5%
0.2%

Коммунальные услуги

0.6%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EINC
99.5%
VPU
0.5%

Промышленность

EINC
2.5%
VPU
0.2%

Коммунальные услуги

EINC
0.6%
VPU
99.3%

Сырьевые материалы

EINC

-

VPU

-

Коммуникационные услуги

EINC

-

VPU

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

VPU

-

Финансовые услуги

EINC

-

VPU

-

Здравоохранение

EINC

-

VPU

-

Недвижимость

EINC

-

VPU

-

Технологии

EINC

-

VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с ERYEINC с PDI
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

EINC vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.86

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.24

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

1.37

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

3.06

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.86

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.54

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.53

-0.50

Просадки

Сравнение просадок EINC и VPU

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-46.31%

-41.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.90%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-17.34%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-25.15%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-36.42%

-32.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-6.68%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.28%

-7.78%

-36.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.97%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и VPU

VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.42%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

11.35%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

14.31%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

17.05%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

19.12%

+6.31%

Сравнение комиссий EINC и VPU

EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и VPU

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VPU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.50%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

EINC and VPU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.52%) compared to VPU (5.42%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, EINC leads with 11.62% vs 9.09% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.62% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.67% for VPU.

EINC is categorized as Energy Equities, while VPU is Utilities Equities. EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.09% for VPU.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор