Сравнение EINC с ERY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY).
EINC и ERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и ERY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 22.24% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.69% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -44.69%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: 14.07% против -36.42% соответственно.
EINC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 14.07%
ERY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -44.69%
- 6 месяцев
- -46.60%
- 1 год
- -44.91%
- 3 года*
- -24.06%
- 5 лет*
- -41.06%
- 10 лет*
- -36.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и ERY
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.
Доходность на риск
EINC vs. ERY — Ранг доходности на риск
EINC
ERY
Сравнение EINC c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | ERY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | -0.90 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -1.42 | +2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.68 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -1.30 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -0.90 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | -0.79 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | -0.52 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.55 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между EINC и ERY составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и ERY
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что сопоставимо с доходностью ERY в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.77% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.76% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и ERY
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и ERY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -99.99% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -65.95% | +54.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -94.36% | +74.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -99.66% | +30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -99.99% | +96.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.77% | -96.90% | +52.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 34.51% | -30.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и ERY
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.82%, в то время как у Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 12.40% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 28.79% | -18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 49.79% | -31.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 52.09% | -32.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 70.70% | -45.23% |