Сравнение EINC с ERY
EINC (VanEck Energy Income ETF) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EINC returned 11.78%/yr vs -32.85%/yr for ERY. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. EINC charges 0.45%/yr vs 1.07%/yr for ERY.
Доходность
Сравнение доходности EINC и ERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 29.71%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -42.31%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: 11.78% против -32.85% соответственно.
EINC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 28.55%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 11.78%
ERY
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -7.31%
- 6 месяцев
- -34.09%
- С начала года
- -42.31%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -25.66%
- 5 лет*
- -40.21%
- 10 лет*
- -32.85%
Сравнение доходности по годам EINC и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.71% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -42.31% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
Correlation
The correlation between EINC and ERY is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2012 г. | -0.71 |
The correlation between EINC and ERY has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. ERY — Ранг доходности на риск
EINC
ERY
Сравнение EINC c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EINC | ERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.81 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.84 | +5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | -1.41 | +11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EINC и ERY
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и ERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -99.99% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -56.88% | +48.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -65.95% | +49.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -94.04% | +74.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -99.66% | +30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -99.99% | +98.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -96.92% | +52.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 33.66% | -30.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и ERY
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 5.40%, в то время как у Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 12.72% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 33.06% | -20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 41.83% | -26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 51.63% | -32.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 70.39% | -45.06% |
Сравнение комиссий EINC и ERY
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и ERY
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности ERY в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.20% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and ERY have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (12.72%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs ERY's -99.99%.
On 10-year performance, EINC leads with 11.78% vs -32.85% for ERY. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.78% return vs -32.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 3.20% for ERY.
EINC is categorized as Energy Equities, while ERY is Leveraged Equities. EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 1.07% for ERY.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EINC и ERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор