PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с ERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с ERY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EINC returned 11.45%/yr vs -33.88%/yr for ERY. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. EINC charges 0.45%/yr vs 1.07%/yr for ERY.

Доходность

Сравнение доходности EINC и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -44.59%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: 11.45% против -33.88% соответственно.

EINC

1 день
-0.65%
1 месяц
1.81%
С начала года
25.51%
6 месяцев
23.55%
1 год
27.75%
3 года*
29.36%
5 лет*
20.88%
10 лет*
11.45%

ERY

1 день
-0.18%
1 месяц
1.11%
С начала года
-44.59%
6 месяцев
-42.08%
1 год
-55.06%
3 года*
-28.20%
5 лет*
-38.05%
10 лет*
-33.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и ERY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.51%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-44.59%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%

Correlation

The correlation between EINC and ERY is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г.

-0.71

The correlation between EINC and ERY shifts across timeframes, from -0.75 (5 years) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с PDI
Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с XLEERY с SPYERY с CRAK

Доходность на риск

EINC vs. ERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-1.36

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-2.40

+4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.76

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.92

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

-1.65

+11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. ERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ERY равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-1.36

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

-0.74

+1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.48

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.55

+0.58

Просадки

Сравнение просадок EINC и ERY

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и ERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-99.99%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-59.79%

+51.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-67.94%

+51.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-94.04%

+74.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-99.66%

+30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-99.99%

+95.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.27%

-96.93%

+52.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

33.47%

-30.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и ERY

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 6.06%, в то время как у Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

16.11%

-10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

32.64%

-21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

40.81%

-26.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

51.89%

-32.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

70.62%

-45.19%

Сравнение комиссий EINC и ERY

EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и ERY

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности ERY в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.53%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.75%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EINC and ERY have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (16.11%) compared to EINC (6.06%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs ERY's -99.99%.

On 10-year performance, EINC leads with 11.45% vs -33.88% for ERY. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.45% return vs -33.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 3.53% for EINC.

EINC is categorized as Energy Equities, while ERY is Leveraged Equities. EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 1.07% for ERY.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и ERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор