Сравнение EINC с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
EINC и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EINC или SMH.
Основные характеристики
| EINC | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.95% | 44.98% |
| Дох-ть за 1 год | 52.40% | 62.17% |
| Дох-ть за 3 года | 23.76% | 20.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.95% | 33.80% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.58% | 28.95% |
| Коэф-т Шарпа | 3.98 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 5.30 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 31.23 | 7.64 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 9.00% |
| Дневная вол-ть | 13.34% | 34.40% |
| Макс. просадка | -87.56% | -95.73% |
| Текущая просадка | -25.52% | -9.86% |
Корреляция
Корреляция между EINC и SMH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EINC и SMH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EINC показывает доходность 44.95%, а SMH немного выше – 44.98%. За последние 10 лет акции EINC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -1.58% против 28.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и SMH
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EINC c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и SMH
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SMH в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.28% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% | 12.41% | 8.90% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и SMH
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.56%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и SMH
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 4.89%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.