PortfoliosLab logo
Сравнение EINC с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EINC и SMH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EINC и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.49%
1,346.84%
EINC
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EINC:

1.55

SMH:

0.08

Коэф-т Сортино

EINC:

1.94

SMH:

0.41

Коэф-т Омега

EINC:

1.29

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

EINC:

0.74

SMH:

0.09

Коэф-т Мартина

EINC:

7.32

SMH:

0.23

Индекс Язвы

EINC:

4.41%

SMH:

14.44%

Дневная вол-ть

EINC:

20.87%

SMH:

43.06%

Макс. просадка

EINC:

-87.56%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

EINC:

-24.27%

SMH:

-25.38%

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -13.71%. За последние 10 лет акции EINC уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 0.73% против 23.59% соответственно.


EINC

С начала года

3.21%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

9.87%

1 год

31.02%

5 лет

29.16%

10 лет

0.73%

SMH

С начала года

-13.71%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-16.06%

1 год

0.89%

5 лет

26.90%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EINC и SMH

EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии EINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EINC: 0.45%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EINC и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EINC
Ранг риск-скорректированной доходности EINC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EINC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EINC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EINC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EINC: 1.55
SMH: 0.08
Коэффициент Сортино EINC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EINC: 1.94
SMH: 0.41
Коэффициент Омега EINC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EINC: 1.29
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара EINC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EINC: 0.74
SMH: 0.09
Коэффициент Мартина EINC, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EINC: 7.32
SMH: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.08
EINC
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и SMH

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EINC
VanEck Energy Income ETF
3.08%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%12.41%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок EINC и SMH

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.56%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.27%
-25.38%
EINC
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и SMH

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 13.32%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 24.06%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
24.06%
EINC
SMH