Сравнение VCAR с CTA
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, VCAR returned 22.90%/yr vs 8.18%/yr for CTA. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 0.06%.
VCAR
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -48.61% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.06% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
Correlation
The correlation between VCAR and CTA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. CTA — Ранг доходности на риск
VCAR
CTA
Сравнение VCAR c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.02 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.05 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAR и CTA
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки CTA в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -20.44% | -48.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -20.44% | -35.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -20.44% | -35.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -17.90% | -27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -5.97% | -31.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 7.02% | +27.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и CTA
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 4.99% | +13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 17.97% | +20.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 20.59% | +36.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 16.63% | +34.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 16.63% | +33.68% |
Сравнение комиссий VCAR и CTA
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и CTA
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности CTA в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.02% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and CTA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (18.06%) compared to CTA (4.99%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs CTA's -20.44%.
On 3-year performance, VCAR leads with 22.90% vs 8.18% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VCAR has performed better with a 22.90% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 5.02% for CTA.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.78% for CTA.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор