Сравнение VCAR с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
VCAR и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -49.45% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.39% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.39%.
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и CTA
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
VCAR vs. CTA — Ранг доходности на риск
VCAR
CTA
Сравнение VCAR c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.40 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.66 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.14 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.40 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.69 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и CTA составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и CTA
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности CTA в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.81% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и CTA
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -18.07% | -51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -10.68% | -43.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -1.47% | -50.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.48% | -5.74% | -31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 6.16% | +19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и CTA
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 8.10% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 12.72% | +26.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 16.05% | +46.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 15.58% | +33.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 15.58% | +33.64% |