Сравнение VCAR с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
VCAR и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -53.95% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.19% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -2.19%.
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и CDX
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
VCAR vs. CDX — Ранг доходности на риск
VCAR
CDX
Сравнение VCAR c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.04 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.13 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.21 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.04 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.40 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и CDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и CDX
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности CDX в 8.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.43% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и CDX
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -13.24% | -55.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -8.88% | -45.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -7.17% | -44.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.48% | -4.24% | -33.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 5.46% | +19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и CDX
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 3.07% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 4.14% | +35.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 16.11% | +46.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 11.24% | +38.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 11.24% | +37.98% |