PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCADX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCADX с VWELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCADX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VCADX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VCADX returned 2.35%/yr vs 10.20%/yr for VWELX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VCADX charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VCADX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCADX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции VCADX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.35% против 10.20% соответственно.

VCADX

1 день
0.09%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.82%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.35%

VWELX

1 день
0.06%
1 месяц
3.86%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.36%
1 год
21.02%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCADX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.16%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.46%4.62%7.04%1.28%4.94%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		7.11%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between VCADX and VWELX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

-0.02

The correlation between VCADX and VWELX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCADX и VWELX

Секторы
VCADX
VWELX

Финансовые услуги

0.1%
10.6%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

4.4%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

VCADX
0.1%
VWELX
10.6%

Сырьевые материалы

VCADX

-

VWELX
2.1%

Коммуникационные услуги

VCADX

-

VWELX
12.3%

Потребительский циклический сектор

VCADX

-

VWELX
10.9%

Потребительский защитный сектор

VCADX

-

VWELX
4.4%

Энергетика

VCADX

-

VWELX
4.4%

Здравоохранение

VCADX

-

VWELX
9.8%

Промышленность

VCADX

-

VWELX
8.5%

Недвижимость

VCADX

-

VWELX
2.6%

Технологии

VCADX

-

VWELX
31.8%

Коммунальные услуги

VCADX

-

VWELX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с CMFVCADX с VCLAXVCADX с VCAIXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

VCADX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCADX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCADXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.56

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
3.60

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.48

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.17

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

14.69

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCADX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCADX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCADX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCADXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.56

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.84

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VCADX и VWELX

Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCADXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-36.12%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-6.78%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.23%

-11.98%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.13%

-20.88%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.13%

-25.33%

+14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.92%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.46%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VCADX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что VCADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCADXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.52%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

6.67%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

8.38%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

11.13%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

11.53%

-8.10%

Сравнение комиссий VCADX и VWELX

VCADX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCADX и VWELX

Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VWELX в 10.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.76%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VCADX and VWELX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWELX has higher volatility (2.52%) compared to VCADX (0.87%). In terms of maximum drawdown, VCADX dropped -11.13% vs VWELX's -36.12%.

VCADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCADX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор