PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCADX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCADX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
2.98%
VCADX
BND

Доходность по периодам

С начала года, VCADX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции VCADX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.40% соответственно.


VCADX

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.89%

1 год

5.83%

5 лет (среднегодовая)

1.34%

10 лет (среднегодовая)

2.32%

BND

С начала года

1.72%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

2.98%

1 год

6.21%

5 лет (среднегодовая)

-0.32%

10 лет (среднегодовая)

1.40%

Основные характеристики


VCADXBND
Коэф-т Шарпа2.121.12
Коэф-т Сортино3.261.64
Коэф-т Омега1.501.20
Коэф-т Кальмара1.150.43
Коэф-т Мартина7.713.66
Индекс Язвы0.78%1.74%
Дневная вол-ть2.85%5.66%
Макс. просадка-11.16%-18.84%
Текущая просадка-1.06%-9.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCADX и BND

VCADX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VCADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VCADX и BND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCADX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCADX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.121.12
Коэффициент Сортино VCADX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.261.64
Коэффициент Омега VCADX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.20
Коэффициент Кальмара VCADX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.150.43
Коэффициент Мартина VCADX, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.713.66
VCADX
BND

Показатель коэффициента Шарпа VCADX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCADX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
1.12
VCADX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCADX и BND

Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.57%2.36%2.10%2.27%2.52%2.71%2.68%2.78%2.87%3.08%3.40%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VCADX и BND

Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.16%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
-9.06%
VCADX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VCADX и BND

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VCADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31%
1.53%
VCADX
BND