PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCADX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCADX с BND

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCADX или BND.

Корреляция

Корреляция между VCADX и BND составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VCADX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCADX:

0.34

BND:

0.81

Коэф-т Сортино

VCADX:

0.50

BND:

1.43

Коэф-т Омега

VCADX:

1.08

BND:

1.17

Коэф-т Кальмара

VCADX:

0.37

BND:

0.42

Коэф-т Мартина

VCADX:

1.26

BND:

2.51

Индекс Язвы

VCADX:

1.23%

BND:

2.09%

Дневная вол-ть

VCADX:

4.29%

BND:

5.33%

Макс. просадка

VCADX:

-11.14%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VCADX:

-1.93%

BND:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, VCADX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции VCADX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.47% соответственно.

VCADX

С начала года

-0.58%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

-0.52%

1 год

1.45%

5 лет

1.02%

10 лет

2.18%

BND

С начала года

2.01%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

1.88%

1 год

4.26%

5 лет

-0.97%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCADX и BND

VCADX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCADX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCADX
Ранг риск-скорректированной доходности VCADX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCADX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCADX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCADX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCADX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCADX и BND

Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BND в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.99%2.86%2.57%2.36%2.13%2.26%2.52%2.71%2.66%2.78%2.87%3.08%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VCADX и BND

Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.14%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCADX и BND

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что VCADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...