Сравнение VCADX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCADX или BND.
Доходность
Сравнение доходности VCADX и BND
Доходность по периодам
С начала года, VCADX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции VCADX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.40% соответственно.
VCADX
1.86%
-0.11%
2.89%
5.83%
1.34%
2.32%
BND
1.72%
-0.70%
2.98%
6.21%
-0.32%
1.40%
Основные характеристики
VCADX | BND | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.12 |
Коэф-т Сортино | 3.26 | 1.64 |
Коэф-т Омега | 1.50 | 1.20 |
Коэф-т Кальмара | 1.15 | 0.43 |
Коэф-т Мартина | 7.71 | 3.66 |
Индекс Язвы | 0.78% | 1.74% |
Дневная вол-ть | 2.85% | 5.66% |
Макс. просадка | -11.16% | -18.84% |
Текущая просадка | -1.06% | -9.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCADX и BND
VCADX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCADX и BND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCADX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCADX и BND
Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BND в 3.57%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.81% | 2.57% | 2.36% | 2.10% | 2.27% | 2.52% | 2.71% | 2.68% | 2.78% | 2.87% | 3.08% | 3.40% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VCADX и BND
Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.16%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCADX и BND
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VCADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.