Сравнение VCADX с DFCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA).
VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VCADX и DFCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCADX и DFCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.70% | 5.90% | 2.24% | 3.77% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 0.07% | 2.99% | 1.49% | 2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VCADX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DFCA с доходностью 0.07%.
VCADX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.25%
DFCA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCADX и DFCA
VCADX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFCA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCADX vs. DFCA — Ранг доходности на риск
VCADX
DFCA
Сравнение VCADX c DFCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCADX | DFCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.70 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.09 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCADX | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VCADX и DFCA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCADX и DFCA
Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DFCA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.82% | 3.35% | 2.57% | 2.36% | 1.77% | 2.28% | 2.72% | 2.71% | 2.66% | 2.76% | 2.86% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.83% | 2.86% | 2.86% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCADX и DFCA
Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.13%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и DFCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCADX | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.13% | -3.28% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -2.49% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.50% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.68% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.68% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCADX и DFCA
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что VCADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCADX | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.84% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.24% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 2.58% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 2.52% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 2.52% | +0.90% |