PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCADX с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCADX с CMF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCADX или CMF.

Корреляция

Корреляция между VCADX и CMF составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VCADX и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCADX:

0.34

CMF:

0.06

Коэф-т Сортино

VCADX:

0.50

CMF:

0.16

Коэф-т Омега

VCADX:

1.08

CMF:

1.02

Коэф-т Кальмара

VCADX:

0.37

CMF:

0.09

Коэф-т Мартина

VCADX:

1.26

CMF:

0.31

Индекс Язвы

VCADX:

1.23%

CMF:

1.65%

Дневная вол-ть

VCADX:

4.29%

CMF:

5.11%

Макс. просадка

VCADX:

-11.14%

CMF:

-16.45%

Текущая просадка

VCADX:

-1.93%

CMF:

-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, VCADX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции VCADX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.79% соответственно.

VCADX

С начала года

-0.58%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

-0.52%

1 год

1.45%

5 лет

1.02%

10 лет

2.18%

CMF

С начала года

-1.60%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

-1.30%

1 год

0.30%

5 лет

0.19%

10 лет

1.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCADX и CMF

VCADX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMF
iShares California Muni Bond ETF
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCADX и CMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCADX
Ранг риск-скорректированной доходности VCADX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCADX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCADX c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCADX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCADX и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCADX и CMF

Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности CMF в 2.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.99%2.86%2.57%2.36%2.13%2.26%2.52%2.71%2.66%2.78%2.87%3.08%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.93%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%

Просадки

Сравнение просадок VCADX и CMF

Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.14%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCADX и CMF

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) составляет 1.08%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что VCADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...