Сравнение VCADX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCADX или CMF.
Основные характеристики
| VCADX | CMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.24% | 1.83% |
| Дох-ть за 1 год | 9.43% | 9.24% |
| Дох-ть за 3 года | 0.59% | -0.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.44% | 0.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | 1.92% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 5.41 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.76 | 10.91 |
| Индекс Язвы | 0.65% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 2.85% | 3.68% |
| Макс. просадка | -11.14% | -16.45% |
| Текущая просадка | -0.69% | -1.72% |
Корреляция
Корреляция между VCADX и CMF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCADX и CMF
С начала года, VCADX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VCADX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCADX и CMF
VCADX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCADX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCADX и CMF
Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CMF в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.77% | 2.57% | 2.36% | 2.13% | 2.26% | 2.52% | 2.71% | 2.66% | 2.78% | 2.87% | 3.08% | 3.40% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.66% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок VCADX и CMF
Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.14%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCADX и CMF
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) составляет 0.62%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что VCADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.