Сравнение VCADX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCADX или CMF.
Доходность
Сравнение доходности VCADX и CMF
Доходность по периодам
С начала года, VCADX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции VCADX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.99% соответственно.
VCADX
1.86%
-0.28%
2.61%
6.03%
1.34%
2.32%
CMF
1.62%
-0.13%
2.50%
5.29%
0.83%
1.99%
Основные характеристики
| VCADX | CMF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 7.86 | 6.29 |
| Индекс Язвы | 0.78% | 0.89% |
| Дневная вол-ть | 2.85% | 3.80% |
| Макс. просадка | -11.16% | -16.45% |
| Текущая просадка | -1.06% | -1.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCADX и CMF
VCADX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCADX и CMF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCADX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCADX и CMF
Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности CMF в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.81% | 2.57% | 2.36% | 2.10% | 2.27% | 2.52% | 2.71% | 2.68% | 2.78% | 2.87% | 3.08% | 3.40% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.73% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок VCADX и CMF
Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.16%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCADX и CMF
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) составляет 1.36%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что VCADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.