PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCADX с CMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCADX с CMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VCADX и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCADX и CMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.53%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.46%4.62%7.04%1.28%4.94%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		-0.28%3.36%1.65%5.71%-8.27%0.78%4.50%6.94%0.99%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, VCADX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VCADX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.75% соответственно.

VCADX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.48%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.27%

CMF

1 день
0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.15%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

iShares California Muni Bond ETF

Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с VCLAXVCADX с VCAIXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALXVCADX с FCSTX
Часто сравнивают с CMF:
CMF с PWZCMF с VCAIXCMF с MUBCMF с VCITXCMF с FCTFXCMF с EMLCCMF с BCHYX

Сравнение комиссий VCADX и CMF

VCADX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMF
iShares California Muni Bond ETF
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCADX vs. CMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг доходности на риск CMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCADX c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCADXCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.93

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.16

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.14

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

3.54

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCADX vs. CMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCADX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCADX и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCADXCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.93

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.15

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.39

+0.70

Корреляция

Корреляция между VCADX и CMF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCADX и CMF

Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности CMF в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.13%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.97%2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%

Просадки

Сравнение просадок VCADX и CMF

Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и CMF.

Загрузка...

Показатели просадок

VCADXCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-16.45%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-3.84%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.13%

-12.45%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.13%

-14.57%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.14%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-4.80%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.24%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VCADX и CMF

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) составляет 0.98%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VCADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCADXCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.53%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.01%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

4.48%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

4.17%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

5.07%

-1.65%