PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCADX с VCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCADX с VCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX).

VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VCADX и VCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCADX и VCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.53%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.46%4.62%7.04%1.28%4.94%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.53%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VCADX на уровне -0.53% и VCAIX на уровне -0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCADX имеют среднегодовую доходность 2.27%, а акции VCAIX немного отстают с 2.19%.

VCADX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.48%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.27%

VCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.42%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с CMFVCADX с VCLAXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALXVCADX с FCSTX
Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VTEBVCAIX с VCLAXVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAXVCAIX с SGOV

Сравнение комиссий VCADX и VCAIX

VCADX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VCAIX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCADX vs. VCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCADX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCADXVCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.64

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

5.50

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCADX vs. VCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCADX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCAIX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCADX и VCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCADXVCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.30

-0.22

Корреляция

Корреляция между VCADX и VCAIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCADX и VCAIX

Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VCAIX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.13%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VCADX и VCAIX

Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.13%, примерно равная максимальной просадке VCAIX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и VCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCADXVCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-11.22%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-3.78%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.13%

-11.22%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.13%

-11.22%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.64%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.36%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCADX и VCAIX

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) имеют волатильность 0.98% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCADXVCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.98%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.53%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

3.90%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

3.21%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

3.41%

+0.01%