PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCADX с VCAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCADX с VCAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCADX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and VCAIX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VCADX returned 2.35%/yr vs 2.27%/yr for VCAIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VCADX charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for VCAIX.

Доходность

Сравнение доходности VCADX и VCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCADX показывает доходность 1.16%, а VCAIX немного ниже – 1.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCADX имеют среднегодовую доходность 2.35%, а акции VCAIX немного отстают с 2.27%.

VCADX

1 день
0.09%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.82%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.35%

VCAIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.77%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCADX и VCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.16%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.46%4.62%7.04%1.28%4.94%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.13%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%

Correlation

The correlation between VCADX and VCAIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

1.00

The correlation between VCADX and VCAIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCADX и VCAIX

Секторы
VCADX
VCAIX

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VCADX
0.1%
VCAIX
0.1%

Сырьевые материалы

VCADX

-

VCAIX

-

Коммуникационные услуги

VCADX

-

VCAIX

-

Потребительский циклический сектор

VCADX

-

VCAIX

-

Потребительский защитный сектор

VCADX

-

VCAIX

-

Энергетика

VCADX

-

VCAIX

-

Здравоохранение

VCADX

-

VCAIX

-

Промышленность

VCADX

-

VCAIX

-

Недвижимость

VCADX

-

VCAIX

-

Технологии

VCADX

-

VCAIX

-

Коммунальные услуги

VCADX

-

VCAIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с CMFVCADX с VCLAXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALXVCADX с FCSTX
Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VCLAXVCAIX с VTEBVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAXVCAIX с SGOV

Доходность на риск

VCADX vs. VCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCADX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCADXVCAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
3.01

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
4.64

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.79

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.28

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

7.46

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCADX vs. VCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCADX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCAIX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCADX и VCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCADXVCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.31

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VCADX и VCAIX

Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.13%, примерно равная максимальной просадке VCAIX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и VCAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCADXVCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-11.22%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.98%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.23%

-4.25%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.13%

-11.22%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.13%

-11.22%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.01%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.36%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCADX и VCAIX

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) имеют волатильность 0.87% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCADXVCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.87%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.79%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

2.27%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

3.24%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

3.42%

+0.01%

Сравнение комиссий VCADX и VCAIX

VCADX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VCAIX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCADX и VCAIX

Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VCAIX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.09%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VCADX and VCAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCAIX has higher volatility (0.87%) compared to VCADX (0.87%). In terms of maximum drawdown, VCADX dropped -11.13% vs VCAIX's -11.22%.

VCADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCADX и VCAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор