Сравнение VCADX с VCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).
VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VCADX и VCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCADX и VCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.53% | 5.90% | 2.24% | 5.91% | -6.61% | 0.46% | 4.62% | 7.04% | 1.28% | 4.94% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VCADX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции VCADX уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.52% соответственно.
VCADX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.27%
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCADX и VCLAX
И VCADX, и VCLAX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCADX vs. VCLAX — Ранг доходности на риск
VCADX
VCLAX
Сравнение VCADX c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCADX | VCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.12 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.98 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 2.98 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCADX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.93 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VCADX и VCLAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCADX и VCLAX
Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VCLAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.13% | 3.82% | 3.35% | 2.57% | 2.36% | 1.77% | 2.28% | 2.72% | 2.71% | 2.66% | 2.76% | 2.86% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок VCADX и VCLAX
Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и VCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCADX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.13% | -15.72% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -5.34% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.13% | -15.72% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.13% | -15.72% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -2.83% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.19% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.76% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCADX и VCLAX
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что VCADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCADX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.34% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.98% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 5.44% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 4.52% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 4.54% | -1.12% |