Сравнение VBTLX с VGENX
VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) and VGENX (Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares) are both mutual funds - VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VGENX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard. VBTLX is passively managed, while VGENX is actively managed. Over the past 10 years, VBTLX returned 1.47%/yr vs 8.60%/yr for VGENX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. VBTLX charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for VGENX.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и VGENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VGENX по среднегодовой доходности: 1.47% против 8.60% соответственно.
VBTLX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.47%
VGENX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 16.02%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам VBTLX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.76% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
VGENX Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 16.02% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Correlation
The correlation between VBTLX and VGENX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | -0.17 |
The correlation between VBTLX and VGENX shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBTLX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
VBTLX
VGENX
Сравнение VBTLX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBTLX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.18 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 10.78 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и VGENX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VGENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBTLX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -65.37% | +46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -7.88% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -12.30% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -19.72% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -61.19% | +42.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -7.45% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -14.92% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.32% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и VGENX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBTLX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 3.74% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 10.35% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 12.29% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 18.66% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 23.08% | -18.10% |
Сравнение комиссий VBTLX и VGENX
VBTLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGENX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и VGENX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VGENX в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.99% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VGENX Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 7.39% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
VBTLX and VGENX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGENX has higher volatility (3.74%) compared to VBTLX (1.10%). In terms of maximum drawdown, VBTLX dropped -18.81% vs VGENX's -65.37%.
VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBTLX и VGENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор