Сравнение VBTLX с VCOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и VCOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTLX и VCOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | -0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VCOBX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VCOBX по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.24% соответственно.
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
VCOBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и VCOBX
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VCOBX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBTLX vs. VCOBX — Ранг доходности на риск
VBTLX
VCOBX
Сравнение VBTLX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTLX | VCOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.60 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.77 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 5.33 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTLX | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.12 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VBTLX и VCOBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и VCOBX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VCOBX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.35% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и VCOBX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке VCOBX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VCOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTLX | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -18.14% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.70% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -18.03% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -18.14% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -1.88% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.22% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.90% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и VCOBX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеют волатильность 1.55% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTLX | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.60% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.46% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.15% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 5.75% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.74% | +0.23% |