PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCOBX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCOBX с JMSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCOBX (Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares) and JMSIX (JPMorgan Income Fund) are both mutual funds - VCOBX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while JMSIX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, VCOBX returned 2.17%/yr vs 3.97%/yr for JMSIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCOBX charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for JMSIX.

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции VCOBX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 2.17% против 3.97% соответственно.

VCOBX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.91%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.17%

JMSIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.73%
1 год
5.55%
3 года*
7.08%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCOBX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		0.43%7.73%2.21%6.39%-13.13%-1.51%10.41%9.64%-0.85%3.89%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.23%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Correlation

The correlation between VCOBX and JMSIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.56

The correlation between VCOBX and JMSIX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с VCOBX:
VCOBX с BNDVCOBX с VBTLXVCOBX с VCRBVCOBX с VCPAXVCOBX с VBILXVCOBX с BNDXVCOBX с VICSX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIXJMSIX с DODIX

Доходность на риск

VCOBX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг доходности на риск VCOBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCOBX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCOBXJMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.30

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
4.54

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.60

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.59

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

14.87

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCOBX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCOBXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.30

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.75

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.03

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и JMSIX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, примерно равная максимальной просадке JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и JMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCOBXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-18.40%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-1.62%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.63%

-2.31%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-11.39%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

-18.40%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.12%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.57%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.39%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и JMSIX

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCOBXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.82%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.88%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

2.54%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

3.73%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

3.87%

+0.89%

Сравнение комиссий VCOBX и JMSIX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и JMSIX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности JMSIX в 6.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.03%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.74%4.80%5.04%4.44%3.01%1.23%3.09%3.08%3.10%2.20%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VCOBX and JMSIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCOBX has higher volatility (1.29%) compared to JMSIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, VCOBX dropped -18.14% vs JMSIX's -18.40%.

JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCOBX и JMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор