PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCOBX с JMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCOBX с JMSIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCOBX или JMSIX.

Корреляция

Корреляция между VCOBX и JMSIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCOBX:

0.97

JMSIX:

3.03

Коэф-т Сортино

VCOBX:

1.56

JMSIX:

5.53

Коэф-т Омега

VCOBX:

1.18

JMSIX:

1.79

Коэф-т Кальмара

VCOBX:

0.45

JMSIX:

4.68

Коэф-т Мартина

VCOBX:

2.79

JMSIX:

19.18

Индекс Язвы

VCOBX:

1.92%

JMSIX:

0.40%

Дневная вол-ть

VCOBX:

5.12%

JMSIX:

2.60%

Макс. просадка

VCOBX:

-18.90%

JMSIX:

-18.41%

Текущая просадка

VCOBX:

-6.92%

JMSIX:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 2.16%.

VCOBX

С начала года

1.74%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

1.57%

1 год

4.93%

5 лет

-0.62%

10 лет

N/A

JMSIX

С начала года

2.16%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

3.07%

1 год

7.91%

5 лет

4.74%

10 лет

3.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCOBX и JMSIX

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.

JMSIX
JPMorgan Income Fund
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCOBX и JMSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCOBX
Ранг риск-скорректированной доходности VCOBX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCOBX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и JMSIX

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности JMSIX в 6.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares		4.77%4.66%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.04%5.76%5.30%4.77%3.99%4.94%5.10%5.43%5.41%5.47%5.72%0.92%

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и JMSIX

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.90%, примерно равная максимальной просадке JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и JMSIX

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...