PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTLX с VBLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTLX с VBLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и VBLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBTLX и VBLAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.49%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%7.63%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-1.15%6.57%-4.14%7.55%-27.22%-3.36%15.75%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VBLAX с доходностью -1.15%.

VBTLX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.77%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.60%

VBLAX

1 день
1.07%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-1.40%
1 год
1.61%
3 года*
0.74%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX
Часто сравнивают с VBLAX:
VBLAX с BLVVBLAX с VFIDXVBLAX с VWESXVBLAX с FBLTXVBLAX с VUSTXVBLAX с DFIEXVBLAX с BNDX

Сравнение комиссий VBTLX и VBLAX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBTLX vs. VBLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VBLAX
Ранг доходности на риск VBLAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTLX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTLXVBLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.27

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.43

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.53

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

1.30

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTLX vs. VBLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VBLAX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и VBLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTLXVBLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.27

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.03

+0.72

Корреляция

Корреляция между VBTLX и VBLAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и VBLAX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VBLAX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.34%4.64%4.61%4.08%4.13%2.62%5.39%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и VBLAX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VBLAX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VBLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBTLXVBLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-38.62%

+19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-6.87%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-36.32%

+18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-25.71%

+22.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-17.93%

+15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.81%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и VBLAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBTLXVBLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.34%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

5.47%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

9.52%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

12.89%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

12.74%

-7.77%