Сравнение BND с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
BND и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или SCHZ.
Доходность
Сравнение доходности BND и SCHZ
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.40% против 2.86% соответственно.
BND
1.72%
-0.70%
2.98%
6.21%
-0.32%
1.40%
SCHZ
3.62%
-0.77%
3.97%
8.58%
1.44%
2.86%
Основные характеристики
| BND | SCHZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 5.57 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 5.66% | 5.96% |
| Макс. просадка | -18.84% | -16.93% |
| Текущая просадка | -9.06% | -3.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и SCHZ
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BND и SCHZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и SCHZ
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SCHZ в 5.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.75% | 5.76% | 3.94% | 3.07% | 3.42% | 4.16% | 4.20% | 3.81% | 3.38% | 3.17% | 3.04% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок BND и SCHZ
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и SCHZ
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.53% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.