Сравнение BND с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
BND и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между BND и SCHZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BND и SCHZ
Основные характеристики
BND:
0.91
SCHZ:
1.07
BND:
1.32
SCHZ:
1.60
BND:
1.16
SCHZ:
1.19
BND:
0.35
SCHZ:
0.62
BND:
2.26
SCHZ:
2.69
BND:
2.08%
SCHZ:
2.12%
BND:
5.18%
SCHZ:
5.32%
BND:
-18.84%
SCHZ:
-16.69%
BND:
-7.97%
SCHZ:
-2.71%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BND показывает доходность 1.53%, а SCHZ немного выше – 1.58%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.54% соответственно.
BND
1.53%
1.38%
-0.82%
4.96%
-0.59%
1.34%
SCHZ
1.58%
1.35%
-0.91%
6.00%
0.66%
2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и SCHZ
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BND и SCHZ
BND
SCHZ
Сравнение BND c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и SCHZ
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности SCHZ в 5.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.20% | 5.55% | 5.18% | 4.60% | 3.28% | 3.20% | 4.22% | 3.93% | 3.20% | 3.55% | 3.17% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок BND и SCHZ
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и SCHZ
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.38% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.