Сравнение BND с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
BND и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или SCHZ.
Основные характеристики
| BND | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.69% | -2.74% |
| Дох-ть за 1 год | -0.59% | -0.74% |
| Дох-ть за 3 года | -3.51% | -3.53% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.07% | -0.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.21% | 1.18% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | -0.05 |
| Дневная вол-ть | 6.78% | 6.90% |
| Макс. просадка | -18.84% | -18.74% |
| Current Drawdown | -13.00% | -12.91% |
Корреляция
Корреляция между BND и SCHZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BND и SCHZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BND показывает доходность -2.69%, а SCHZ немного ниже – -2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BND имеют среднегодовую доходность 1.21%, а акции SCHZ немного отстают с 1.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и SCHZ
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и SCHZ
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности SCHZ в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.35% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.58% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок BND и SCHZ
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и SCHZ
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.84% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.