PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBTLX с VTBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTLX с VTBIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTBIX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или VTBIX.

Корреляция

Корреляция между VBTLX и VTBIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и VTBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.59%
13.51%
VBTLX
VTBIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTLX:

1.18

VTBIX:

1.22

Коэф-т Сортино

VBTLX:

1.77

VTBIX:

1.80

Коэф-т Омега

VBTLX:

1.21

VTBIX:

1.21

Коэф-т Кальмара

VBTLX:

0.47

VTBIX:

0.47

Коэф-т Мартина

VBTLX:

3.02

VTBIX:

3.02

Индекс Язвы

VBTLX:

2.07%

VTBIX:

2.08%

Дневная вол-ть

VBTLX:

5.31%

VTBIX:

5.20%

Макс. просадка

VBTLX:

-18.68%

VTBIX:

-18.71%

Текущая просадка

VBTLX:

-7.53%

VTBIX:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VTBIX с доходностью 1.71%.

VBTLX

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.87%

1 год

6.36%

5 лет

-0.99%

10 лет

1.34%

VTBIX

С начала года

1.71%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.96%

1 год

6.42%

5 лет

-0.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBTLX и VTBIX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTBIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares
График комиссии VTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTBIX: 0.09%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTLX и VTBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTBIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTBIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTLX c VTBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBTLX: 1.18
VTBIX: 1.22
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBTLX: 1.77
VTBIX: 1.80
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBTLX: 1.21
VTBIX: 1.21
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBTLX: 0.47
VTBIX: 0.47
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBTLX: 3.02
VTBIX: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBIX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и VTBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
1.22
VBTLX
VTBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и VTBIX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VTBIX в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.74%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.43%3.70%3.05%2.47%1.91%3.05%2.72%2.51%2.44%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и VTBIX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.68%, примерно равная максимальной просадке VTBIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VTBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.53%
-7.65%
VBTLX
VTBIX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и VTBIX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеют волатильность 2.00% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.00%
2.02%
VBTLX
VTBIX