PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTIX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTIX с FNSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBTIX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%0.28%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		-0.12%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.

VBTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.67%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%

FNSOX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.80%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMX
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий VBTIX и FNSOX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

VBTIX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTIX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTIXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.74

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.68

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.79

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

10.34

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTIX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FNSOX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTIXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.74

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.83

+0.11

Корреляция

Корреляция между VBTIX и FNSOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и FNSOX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FNSOX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.62%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.14%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и FNSOX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBTIXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-8.92%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-1.47%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-8.77%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.08%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.75%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.40%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и FNSOX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBTIXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.75%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

1.37%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

2.21%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

2.86%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

2.48%

+2.49%