PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с VOE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 11.55%/yr vs 11.45%/yr for VOE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VBR и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 13.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции VOE немного отстают с 11.45%.

VBR

1 день
0.81%
1 месяц
3.04%
С начала года
15.13%
6 месяцев
13.26%
1 год
28.31%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.78%
10 лет*
11.55%

VOE

1 день
0.81%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.27%
6 месяцев
12.08%
1 год
25.24%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		15.13%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		13.27%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between VBR and VOE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.95

The correlation between VBR and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и VOE

Секторы
VBR
VOE

Финансовые услуги

17.5%
16.6%

Промышленность

17.4%
13.6%

Потребительский циклический сектор

12.5%
6.2%

Технологии

12.1%
11.4%

Недвижимость

10.5%
5.6%

Здравоохранение

8.3%
6.4%

Сырьевые материалы

6.0%
5.9%

Коммунальные услуги

4.6%
11.6%

Энергетика

4.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.1%

Финансовые услуги

VBR
17.5%
VOE
16.6%

Промышленность

VBR
17.4%
VOE
13.6%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.5%
VOE
6.2%

Технологии

VBR
12.1%
VOE
11.4%

Недвижимость

VBR
10.5%
VOE
5.6%

Здравоохранение

VBR
8.3%
VOE
6.4%

Сырьевые материалы

VBR
6.0%
VOE
5.9%

Коммунальные услуги

VBR
4.6%
VOE
11.6%

Энергетика

VBR
4.3%
VOE
12.3%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
VOE
7.9%

Коммуникационные услуги

VBR
2.8%
VOE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOVVOE с VMVAX

Доходность на риск

VBR vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.19

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.13

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.66

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

13.84

-2.49

VBR vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и VOE

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-61.50%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.93%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-18.45%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-19.70%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-43.18%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-8.33%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.83%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VOE

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.36%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

8.38%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

11.63%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

16.01%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

18.79%

+2.92%

Сравнение комиссий VBR и VOE

И VBR, и VOE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VOE

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VOE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VBR and VOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.90%) compared to VOE (3.36%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VBR leads with 11.55% vs 11.45% for VOE. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 11.55% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR and VOE have the same expense ratio: 0.05% per year.

VOE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.71% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор