PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOE с VMVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOE с VMVAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOE или VMVAX.

Корреляция

Корреляция между VOE и VMVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOE и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOE:

0.35

VMVAX:

0.34

Коэф-т Сортино

VOE:

0.69

VMVAX:

0.68

Коэф-т Омега

VOE:

1.09

VMVAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VOE:

0.37

VMVAX:

0.36

Коэф-т Мартина

VOE:

1.22

VMVAX:

1.19

Индекс Язвы

VOE:

5.62%

VMVAX:

5.60%

Дневная вол-ть

VOE:

16.63%

VMVAX:

16.58%

Макс. просадка

VOE:

-61.54%

VMVAX:

-43.07%

Текущая просадка

VOE:

-8.47%

VMVAX:

-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью -1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 7.98%, а акции VMVAX немного отстают с 7.94%.

VOE

С начала года

-0.93%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-6.16%

1 год

5.61%

5 лет

15.43%

10 лет

7.98%

VMVAX

С начала года

-1.10%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-6.31%

1 год

5.42%

5 лет

15.37%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VOE и VMVAX

И VOE, и VMVAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOE и VMVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOE c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VMVAX

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что сопоставимо с доходностью VMVAX в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.35%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.35%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%

Просадки

Сравнение просадок VOE и VMVAX

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VMVAX

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеют волатильность 5.60% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...