PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VOE с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VOE и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOE и VMVAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
4.67%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOE показывает доходность 4.67%, а VMVAX немного ниже – 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции VMVAX немного отстают с 10.19%.


VOE

1 день
0.20%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.67%
6 месяцев
7.17%
1 год
17.39%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.23%

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VOE и VMVAX

И VOE, и VMVAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VOE vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VOE
Ранг доходности на риск VOE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VOEVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.54

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.47

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

6.86

-0.35

VOE vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VOEVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.06

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.25

Корреляция

Корреляция между VOE и VMVAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VMVAX

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что сопоставимо с доходностью VMVAX в 1.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
1.99%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок VOE и VMVAX

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VMVAX.


Загрузка...

Показатели просадок


VOEVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-43.07%

-18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.42%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-19.75%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-43.07%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.72%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-4.41%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.67%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VMVAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VOEVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.24%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.75%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

16.36%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.09%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.80%

+0.04%