PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с VMVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VOE returned 10.58%/yr vs 10.54%/yr for VMVAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VOE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VMVAX.

Доходность

Сравнение доходности VOE и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью 10.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции VMVAX немного отстают с 10.54%.

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%

VMVAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.80%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.35%
1 год
23.29%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		10.74%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Correlation

The correlation between VOE and VMVAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.99

The correlation between VOE and VMVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и VMVAX

Секторы
VOE
VMVAX

Финансовые услуги

16.5%
16.5%

Промышленность

14.0%
14.0%

Энергетика

12.8%
12.8%

Коммунальные услуги

12.1%
12.1%

Технологии

10.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.9%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Недвижимость

6.0%
6.0%

Сырьевые материалы

5.8%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.2%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
VMVAX
16.5%

Промышленность

VOE
14.0%
VMVAX
14.0%

Энергетика

VOE
12.8%
VMVAX
12.8%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
VMVAX
12.1%

Технологии

VOE
10.9%
VMVAX
10.9%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
VMVAX
7.9%

Здравоохранение

VOE
6.3%
VMVAX
6.3%

Недвижимость

VOE
6.0%
VMVAX
6.0%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
VMVAX
5.8%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
VMVAX
5.7%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
VMVAX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VEMPXVMVAX с VIMSXVMVAX с DFFVXVMVAX с VOOVMVAX с VO

Доходность на риск

VOE vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEVMVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.00

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.90

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.28

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

12.50

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VOE и VMVAX

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VMVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-43.07%

-18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.95%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-18.40%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-19.75%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-43.07%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-4.37%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.82%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VMVAX

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеют волатильность 2.68% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.60%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.14%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

11.41%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.02%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.79%

+0.04%

Сравнение комиссий VOE и VMVAX

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMVAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VMVAX

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что сопоставимо с доходностью VMVAX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.87%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VOE and VMVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOE has higher volatility (2.68%) compared to VMVAX (2.60%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs VMVAX's -43.07%.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и VMVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор