PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с VIOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.49%/yr vs 10.69%/yr for VIOO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности VBR и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 16.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции VIOO немного впереди с 10.69%.

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%

VIOO

1 день
1.23%
1 месяц
1.48%
С начала года
16.75%
6 месяцев
15.79%
1 год
33.58%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		16.75%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between VBR and VIOO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VBR and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и VIOO

Секторы
VBR
VIOO

Промышленность

18.1%
15.5%

Финансовые услуги

17.6%
16.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
13.4%

Технологии

10.6%
15.5%

Недвижимость

10.1%
7.7%

Здравоохранение

7.9%
11.0%

Сырьевые материалы

6.3%
5.1%

Энергетика

5.2%
5.9%

Коммунальные услуги

4.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.6%

Промышленность

VBR
18.1%
VIOO
15.5%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
VIOO
16.9%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
VIOO
13.4%

Технологии

VBR
10.6%
VIOO
15.5%

Недвижимость

VBR
10.1%
VIOO
7.7%

Здравоохранение

VBR
7.9%
VIOO
11.0%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
VIOO
5.1%

Энергетика

VBR
5.2%
VIOO
5.9%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
VIOO
2.0%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
VIOO
3.5%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
VIOO
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

VBR vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.92

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.77

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.85

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

12.87

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VBR и VIOO

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-44.15%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.77%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-27.93%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-27.93%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-44.15%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.33%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.62%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VIOO

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.35%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.76%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.57%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.41%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.98%

-1.25%

Сравнение комиссий VBR и VIOO

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VIOO

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VIOO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.16%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VBR and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOO has higher volatility (4.35%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs VIOO's -44.15%.

On 10-year performance, VIOO leads with 10.69% vs 10.49% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 10.69% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VIOO.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.16% for VIOO.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while VIOO is Small Cap Blend Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.10% for VIOO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор