Сравнение VBR с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBR и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBR и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.17% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 10.10% против 9.50% соответственно.
VBR
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.10%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и SWSSX
VBR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBR vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
VBR
SWSSX
Сравнение VBR c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBR | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.02 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBR | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VBR и SWSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и SWSSX
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и SWSSX
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBR | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -60.34% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -13.90% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -31.93% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | -41.81% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -11.00% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -10.78% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.68% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и SWSSX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.50%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBR | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.59% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 14.12% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 23.11% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 22.57% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 24.03% | -2.30% |