PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с SWSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.49%/yr vs 11.06%/yr for SWSSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VBR charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности VBR и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 17.15%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.06% соответственно.

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%

SWSSX

1 день
-1.31%
1 месяц
1.83%
С начала года
17.15%
6 месяцев
15.02%
1 год
39.68%
3 года*
18.17%
5 лет*
6.31%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		17.15%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Correlation

The correlation between VBR and SWSSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between VBR and SWSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и SWSSX

Секторы
VBR
SWSSX

Промышленность

18.1%
17.7%

Финансовые услуги

17.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.4%

Технологии

10.6%
17.0%

Недвижимость

10.1%
6.1%

Здравоохранение

7.9%
16.5%

Сырьевые материалы

6.3%
4.8%

Энергетика

5.2%
6.1%

Коммунальные услуги

4.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Промышленность

VBR
18.1%
SWSSX
17.7%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
SWSSX
15.8%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
SWSSX
8.4%

Технологии

VBR
10.6%
SWSSX
17.0%

Недвижимость

VBR
10.1%
SWSSX
6.1%

Здравоохранение

VBR
7.9%
SWSSX
16.5%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
SWSSX
4.8%

Энергетика

VBR
5.2%
SWSSX
6.1%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
SWSSX
2.9%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
SWSSX
2.4%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
SWSSX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с PRSVX

Доходность на риск

VBR vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRSWSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.07

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.88

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.60

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

12.77

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.07

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VBR и SWSSX

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SWSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-60.34%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.00%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-27.50%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-31.93%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-41.81%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-10.72%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.09%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и SWSSX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.89%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.76%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

13.61%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

19.21%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

22.60%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

24.09%

-2.36%

Сравнение комиссий VBR и SWSSX

VBR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и SWSSX

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SWSSX в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.10%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and SWSSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (5.76%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs SWSSX's -60.34%.

SWSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и SWSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор