Сравнение VBR с FISVX
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) are both Small Cap Value Equities funds - VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index while FISVX tracks the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBR returned 10.00%/yr vs 9.66%/yr for FISVX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VBR и FISVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 26.10%.
VBR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 19.19%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 9.76%
FISVX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 15.53%
- С начала года
- 26.10%
- 1 год
- 43.52%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $55.69M | $55.94M | $67.39M |
Сравнение доходности по годам VBR и FISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 19.19% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 6.09% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 26.10% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
Correlation
The correlation between VBR and FISVX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between VBR and FISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBR vs. FISVX — Ранг доходности на риск
VBR
FISVX
Сравнение VBR c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBR | FISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 5.26 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 19.04 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBR и FISVX
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и FISVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBR | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -44.66% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -8.54% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -26.50% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -26.50% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -10.10% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.35% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и FISVX
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBR | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.62% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 12.00% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 17.44% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 21.51% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 26.50% | -4.84% |
Сравнение комиссий VBR и FISVX
И VBR, и FISVX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и FISVX
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что сопоставимо с доходностью FISVX в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.73% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.73% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VBR and FISVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBR has higher volatility (3.82%) compared to FISVX (3.62%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs FISVX's -44.66%.
FISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBR и FISVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор