PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с DFSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с DFSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FISVX и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISVX и DFSCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		4.23%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%8.78%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у DFSCX с доходностью 4.23%.

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

DFSCX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.04%
С начала года
4.23%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.30%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FSCRXDFSCX с FDMDFSCX с SWPPX

Сравнение комиссий FISVX и DFSCX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.

DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FISVX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXDFSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.17

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.76

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.70

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

6.80

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. DFSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSCX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXDFSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между FISVX и DFSCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и DFSCX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DFSCX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.92%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и DFSCX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и DFSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISVXDFSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-63.07%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.51%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-27.01%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.07%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-9.95%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.37%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и DFSCX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISVXDFSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.03%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.77%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

22.23%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

21.12%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

22.64%

+4.32%