PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISVX с DFSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISVX и DFSCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FISVX с DFSCX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. DFSCX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISVX или DFSCX.

Доходность

Сравнение доходности FISVX и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISVX:

-0.05

DFSCX:

0.02

Коэф-т Сортино

FISVX:

-0.06

DFSCX:

0.08

Коэф-т Омега

FISVX:

0.99

DFSCX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FISVX:

-0.14

DFSCX:

-0.06

Коэф-т Мартина

FISVX:

-0.39

DFSCX:

-0.16

Индекс Язвы

FISVX:

9.72%

DFSCX:

9.82%

Дневная вол-ть

FISVX:

23.87%

DFSCX:

24.26%

Макс. просадка

FISVX:

-44.66%

DFSCX:

-66.04%

Текущая просадка

FISVX:

-17.00%

DFSCX:

-15.86%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью -7.82%.

FISVX

С начала года

-8.95%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-15.72%

1 год

-1.88%

3 года

2.89%

5 лет

10.58%

10 лет

N/A

DFSCX

С начала года

-7.82%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

-14.52%

1 год

-0.41%

3 года

5.73%

5 лет

11.78%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Сравнение комиссий FISVX и DFSCX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFSCX в 0.41%.

DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISVX и DFSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
DFSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISVX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DFSCX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и DFSCX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности DFSCX в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.86%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		1.10%0.97%2.48%5.16%10.76%0.87%2.80%5.49%5.38%5.23%6.71%6.47%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и DFSCX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и DFSCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и DFSCX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеют волатильность 5.64% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...