PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с DFFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VBR returned 10.49%/yr vs 10.96%/yr for DFFVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VBR charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.

Доходность

Сравнение доходности VBR и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 13.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции DFFVX немного впереди с 10.96%.

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%

DFFVX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.03%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и DFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		13.67%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Correlation

The correlation between VBR and DFFVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.97

The correlation between VBR and DFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAXDFFVX с WSMDX

Доходность на риск

VBR vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRDFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.85

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.74

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.23

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

10.49

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VBR и DFFVX

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и DFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-64.21%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.70%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-26.09%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-26.09%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-50.75%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-9.71%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.99%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и DFFVX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.89%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.17%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.08%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.03%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.55%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

23.67%

-1.94%

Сравнение комиссий VBR и DFFVX

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и DFFVX

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности DFFVX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.51%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VBR and DFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFFVX has higher volatility (4.17%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs DFFVX's -64.21%.

DFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и DFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор