Сравнение DFFVX с WSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и WSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и WSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | -2.08% | 0.63% | 27.55% | 18.14% | -22.98% | 8.28% | 32.38% | 30.81% | -2.18% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у WSMDX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям WSMDX по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.40% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
WSMDX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и WSMDX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WSMDX в 1.10%.
Доходность на риск
DFFVX vs. WSMDX — Ранг доходности на риск
DFFVX
WSMDX
Сравнение DFFVX c WSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | WSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.51 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.88 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.66 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 2.34 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | WSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.51 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.14 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и WSMDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и WSMDX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности WSMDX в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 2.87% | 2.81% | 24.90% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и WSMDX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки WSMDX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и WSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | WSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -50.33% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -13.20% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -36.89% | +10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -36.89% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -8.05% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -8.51% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.69% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и WSMDX
Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 5.40%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | WSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.07% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 14.09% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 22.27% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 23.00% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 21.84% | +1.84% |