PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFFVX с WSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFFVX с WSMDX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX).

DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFFVX или WSMDX.

Корреляция

Корреляция между DFFVX и WSMDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и WSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFFVX:

0.07

WSMDX:

-0.51

Коэф-т Сортино

DFFVX:

0.32

WSMDX:

-0.52

Коэф-т Омега

DFFVX:

1.04

WSMDX:

0.93

Коэф-т Кальмара

DFFVX:

0.09

WSMDX:

-0.27

Коэф-т Мартина

DFFVX:

0.27

WSMDX:

-0.87

Индекс Язвы

DFFVX:

8.99%

WSMDX:

14.28%

Дневная вол-ть

DFFVX:

24.36%

WSMDX:

25.22%

Макс. просадка

DFFVX:

-65.13%

WSMDX:

-52.67%

Текущая просадка

DFFVX:

-12.11%

WSMDX:

-38.55%

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у WSMDX с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции DFFVX превзошли акции WSMDX по среднегодовой доходности: 5.02% против 1.93% соответственно.

DFFVX

С начала года

-4.09%

1 месяц

13.52%

6 месяцев

-10.61%

1 год

1.66%

5 лет

19.65%

10 лет

5.02%

WSMDX

С начала года

-9.63%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-23.77%

1 год

-12.81%

5 лет

0.75%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFFVX и WSMDX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WSMDX в 1.10%.

WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFFVX и WSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
WSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности WSMDX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFFVX c WSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа WSMDX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и WSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и WSMDX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как WSMDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.58%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и WSMDX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки WSMDX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и WSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и WSMDX

Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 6.25%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...