Сравнение DFFVX с WSMDX

С начала года, DFFVX показывает доходность -11.51%, что значительно выше, чем у WSMDX с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции DFFVX превзошли акции WSMDX по среднегодовой доходности: 4.23% против 1.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WSMDX в 1.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа WSMDX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и WSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как WSMDX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки WSMDX в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и WSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеют волатильность 14.83% и 14.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.