PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с DFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. VBR is passively managed, while DFAS is actively managed. Over the past 3 years, VBR returned 17.22%/yr vs 16.22%/yr for DFAS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VBR charges 0.05%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности VBR и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 14.00%.

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%

DFAS

1 день
1.06%
1 месяц
1.89%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.01%
1 год
29.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%2.25%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		14.00%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Correlation

The correlation between VBR and DFAS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between VBR and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и DFAS

Секторы
VBR
DFAS

Промышленность

18.1%
18.6%

Финансовые услуги

17.6%
19.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.9%

Технологии

10.6%
15.0%

Недвижимость

10.1%
0.2%

Здравоохранение

7.9%
11.0%

Сырьевые материалы

6.3%
5.6%

Энергетика

5.2%
6.7%

Коммунальные услуги

4.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.8%

Промышленность

VBR
18.1%
DFAS
18.6%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
DFAS
19.5%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
DFAS
11.9%

Технологии

VBR
10.6%
DFAS
15.0%

Недвижимость

VBR
10.1%
DFAS
0.2%

Здравоохранение

VBR
7.9%
DFAS
11.0%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
DFAS
5.6%

Энергетика

VBR
5.2%
DFAS
6.7%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
DFAS
3.8%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
DFAS
4.3%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
DFAS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с IJRDFAS с SCHADFAS с XSMO

Доходность на риск

VBR vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.76

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.58

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.15

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

10.80

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VBR и DFAS

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-26.13%

-35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.36%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-26.13%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-8.30%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.73%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и DFAS

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.89%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.23%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.61%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.74%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

20.84%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

20.84%

+0.89%

Сравнение комиссий VBR и DFAS

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и DFAS

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности DFAS в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.91%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VBR and DFAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAS has higher volatility (4.23%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, VBR leads with 17.22% vs 16.22% for DFAS. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VBR has performed better with a 17.22% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.91% for DFAS.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.34% for DFAS.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор