Сравнение VBR с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
VBR и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VBR и DFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBR и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.17% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 2.25% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.33%.
VBR
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.10%
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и DFAS
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.
Доходность на риск
VBR vs. DFAS — Ранг доходности на риск
VBR
DFAS
Сравнение VBR c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBR | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.76 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBR | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VBR и DFAS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и DFAS
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности DFAS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и DFAS
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и DFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBR | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -26.13% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -14.08% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.67% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -8.55% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.54% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и DFAS
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.50%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBR | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.21% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 12.67% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 21.96% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 21.03% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 21.03% | +0.70% |