PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAS с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с XSMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. DFAS is actively managed, while XSMO is passively managed. Over the past 5 years, DFAS returned 8.99%/yr vs 11.53%/yr for XSMO. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DFAS charges 0.26%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.88%.

DFAS

1 день
-0.74%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
11.81%
С начала года
20.04%
1 год
30.29%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
Всё время*
8.46%

XSMO

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
15.51%
С начала года
23.88%
1 год
31.18%
3 года*
21.84%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.06%
Всё время*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF
$35.48M$42.33M$37.84M

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
$22.77M$22.28M$21.43M

Сравнение доходности по годам DFAS и XSMO

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		20.04%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.88%9.80%17.45%21.55%-15.44%4.90%

Correlation

The correlation between DFAS and XSMO is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between DFAS and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и XSMO

Секторы
DFAS
XSMO

Финансовые услуги

19.6%
13.4%

Промышленность

19.0%
19.8%

Технологии

14.7%
17.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
9.0%

Здравоохранение

13.0%
16.9%

Энергетика

5.9%
2.7%

Сырьевые материалы

4.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.0%

Недвижимость

0.7%
4.6%

Финансовые услуги

DFAS
19.6%
XSMO
13.4%

Промышленность

DFAS
19.0%
XSMO
19.8%

Технологии

DFAS
14.7%
XSMO
17.8%

Потребительский циклический сектор

DFAS
13.1%
XSMO
9.0%

Здравоохранение

DFAS
13.0%
XSMO
16.9%

Энергетика

DFAS
5.9%
XSMO
2.7%

Сырьевые материалы

DFAS
4.8%
XSMO
6.0%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.2%
XSMO
2.5%

Коммунальные услуги

DFAS
2.7%
XSMO
3.4%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.5%
XSMO
4.0%

Недвижимость

DFAS
0.7%
XSMO
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с IJRDFAS с VBRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с SPMOXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с FCPVX

Доходность на риск

DFAS vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAS c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFASXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.56

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.32

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.32

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

9.91

+1.46

DFAS vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAS и XSMO

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-58.06%

+31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.44%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-24.76%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-29.62%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-5.01%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-11.07%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.15%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и XSMO

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 4.02%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

6.02%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

15.80%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

20.02%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

22.62%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

24.15%

-3.49%

Сравнение комиссий DFAS и XSMO

DFAS берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и XSMO

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности XSMO в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.95%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.53%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

DFAS and XSMO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.02%) compared to DFAS (4.02%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs XSMO's -58.06%.

On 5-year performance, XSMO leads with 11.53% vs 8.99% for DFAS. On fees, DFAS is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSMO has performed better with a 11.53% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

DFAS has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.53% for XSMO.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while XSMO is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for DFAS and 0.36% for XSMO.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор