PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с XSMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. DFAS is actively managed, while XSMO is passively managed. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 24.51%/yr for XSMO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 21.96%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSMO

1 день
-0.56%
1 месяц
1.29%
С начала года
21.96%
6 месяцев
20.33%
1 год
32.93%
3 года*
24.51%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и XSMO

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		21.96%9.80%17.45%21.55%-15.44%4.94%

Correlation

The correlation between DFAS and XSMO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between DFAS and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и XSMO

Секторы
DFAS
XSMO

Финансовые услуги

19.5%
12.3%

Промышленность

18.6%
19.5%

Технологии

15.0%
20.9%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.0%

Здравоохранение

11.0%
13.9%

Энергетика

6.7%
3.1%

Сырьевые материалы

5.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.4%

Коммунальные услуги

3.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.1%

Недвижимость

0.2%
5.0%

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
XSMO
12.3%

Промышленность

DFAS
18.6%
XSMO
19.5%

Технологии

DFAS
15.0%
XSMO
20.9%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
XSMO
9.0%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
XSMO
13.9%

Энергетика

DFAS
6.7%
XSMO
3.1%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
XSMO
5.8%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
XSMO
2.4%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
XSMO
4.0%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
XSMO
4.1%

Недвижимость

DFAS
0.2%
XSMO
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с CALF

Доходность на риск

DFAS vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.77

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.56

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.72

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

12.71

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DFAS и XSMO

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-58.06%

+31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.89%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-24.76%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.72%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-11.13%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.60%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и XSMO

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 4.31%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.34%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

14.11%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

18.73%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

22.67%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

24.12%

-3.28%

Сравнение комиссий DFAS и XSMO

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и XSMO

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности XSMO в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.53%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

DFAS and XSMO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.34%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs XSMO's -58.06%.

On 3-year performance, XSMO leads with 24.51% vs 15.22% for DFAS. On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSMO has performed better with a 24.51% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

DFAS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.53% for XSMO.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while XSMO is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.36% for XSMO.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор