PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAS с XSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAS и XSMO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DFAS и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.92%
27.22%
DFAS
XSMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAS:

0.65

XSMO:

0.94

Коэф-т Сортино

DFAS:

1.04

XSMO:

1.47

Коэф-т Омега

DFAS:

1.13

XSMO:

1.18

Коэф-т Кальмара

DFAS:

1.33

XSMO:

1.92

Коэф-т Мартина

DFAS:

3.47

XSMO:

5.68

Индекс Язвы

DFAS:

3.56%

XSMO:

3.52%

Дневная вол-ть

DFAS:

18.95%

XSMO:

21.21%

Макс. просадка

DFAS:

-24.77%

XSMO:

-58.07%

Текущая просадка

DFAS:

-8.24%

XSMO:

-9.71%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 17.94%.


DFAS

С начала года

10.28%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

10.03%

1 год

10.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSMO

С начала года

17.94%

1 месяц

-7.34%

6 месяцев

11.80%

1 год

17.51%

5 лет

12.09%

10 лет

11.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAS и XSMO

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.


XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии DFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAS c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.650.94
Коэффициент Сортино DFAS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.041.47
Коэффициент Омега DFAS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.18
Коэффициент Кальмара DFAS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.331.92
Коэффициент Мартина DFAS, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.475.68
DFAS
XSMO

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65
0.94
DFAS
XSMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и XSMO

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности XSMO в 0.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
0.65%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
0.37%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%0.91%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и XSMO

Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.24%
-9.71%
DFAS
XSMO

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и XSMO

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеют волатильность 5.69% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.69%
5.97%
DFAS
XSMO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab