Сравнение DFAS с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
DFAS и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или XSMO.
Доходность
Сравнение доходности DFAS и XSMO
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 25.45%.
DFAS
14.28%
3.85%
10.52%
28.35%
N/A
N/A
XSMO
25.45%
6.61%
16.52%
41.37%
14.38%
12.03%
Основные характеристики
| DFAS | XSMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 7.98 | 12.53 |
| Индекс Язвы | 3.39% | 3.23% |
| Дневная вол-ть | 19.07% | 21.20% |
| Макс. просадка | -24.77% | -58.07% |
| Текущая просадка | -3.71% | -3.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и XSMO
DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между DFAS и XSMO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAS c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и XSMO
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности XSMO в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.88% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.47% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и XSMO
Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и XSMO
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 6.99%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.