PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAS с XSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAS с XSMO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).

DFAS и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или XSMO.

Корреляция

Корреляция между DFAS и XSMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAS и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.71%
17.89%
DFAS
XSMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAS:

-0.08

XSMO:

0.23

Коэф-т Сортино

DFAS:

0.05

XSMO:

0.52

Коэф-т Омега

DFAS:

1.01

XSMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

DFAS:

-0.07

XSMO:

0.24

Коэф-т Мартина

DFAS:

-0.23

XSMO:

0.71

Индекс Язвы

DFAS:

8.10%

XSMO:

8.29%

Дневная вол-ть

DFAS:

23.16%

XSMO:

25.26%

Макс. просадка

DFAS:

-26.13%

XSMO:

-58.07%

Текущая просадка

DFAS:

-18.52%

XSMO:

-16.33%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью -6.94%.

DFAS

С начала года

-11.15%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-1.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSMO

С начала года

-6.94%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

-6.13%

1 год

5.64%

5 лет

14.71%

10 лет

10.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAS и XSMO

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.

XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSMO: 0.39%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
График комиссии DFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAS: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAS и XSMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг риск-скорректированной доходности DFAS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAS c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFAS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAS: -0.08
XSMO: 0.23
Коэффициент Сортино DFAS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAS: 0.05
XSMO: 0.52
Коэффициент Омега DFAS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAS: 1.01
XSMO: 1.07
Коэффициент Кальмара DFAS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAS: -0.07
XSMO: 0.24
Коэффициент Мартина DFAS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAS: -0.23
XSMO: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.23
DFAS
XSMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и XSMO

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности XSMO в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.11%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.90%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%1.31%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и XSMO

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.52%
-16.33%
DFAS
XSMO

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и XSMO

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеют волатильность 14.42% и 14.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.42%
14.45%
DFAS
XSMO