PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VBR с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с AVSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while AVSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis Investors. VBR is passively managed, while AVSC is actively managed. Over the past 3 years, VBR returned 15.53%/yr vs 17.28%/yr for AVSC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VBR charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности VBR и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 25.77%.

VBR

1 день
1.32%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.00%
С начала года
17.22%
1 год
26.28%
3 года*
15.53%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.70%

AVSC

1 день
0.95%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
16.71%
С начала года
25.77%
1 год
40.31%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		17.22%9.09%12.40%16.00%-10.16%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		25.77%9.42%7.75%19.68%-12.40%

Correlation

The correlation between VBR and AVSC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between VBR and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMOAVSC с BBSC

Доходность на риск

VBR vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.29

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.29

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

5.13

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

16.14

-5.56

VBR vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и AVSC

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-28.40%

-33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.89%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-28.40%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.26%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.50%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и AVSC

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.13%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.54%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

11.93%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

17.71%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

22.17%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

22.17%

-0.52%

Сравнение комиссий VBR и AVSC

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и AVSC

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности AVSC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.91%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VBR and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSC has higher volatility (3.54%) compared to VBR (3.13%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.28% vs 15.53% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.28% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.91% for AVSC.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while AVSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор