Сравнение VBMPX с PRRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и PRRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMPX и PRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
PRRIX PIMCO Real Return Fund | -0.43% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PRRIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.72% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
PRRIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и PRRIX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRRIX в 0.45%.
Доходность на риск
VBMPX vs. PRRIX — Ранг доходности на риск
VBMPX
PRRIX
Сравнение VBMPX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMPX | PRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.23 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 4.20 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMPX | PRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и PRRIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и PRRIX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности PRRIX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 3.32% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и PRRIX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, примерно равная максимальной просадке PRRIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и PRRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMPX | PRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -19.25% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.75% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -15.76% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -15.76% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.19% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.10% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и PRRIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеют волатильность 1.55% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMPX | PRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.62% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.59% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 4.76% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.25% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.63% | -0.66% |