PortfoliosLab logo
Сравнение PRRIX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRRIX и FDRR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.72%
145.41%
PRRIX
FDRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRIX:

1.48

FDRR:

0.55

Коэф-т Сортино

PRRIX:

2.14

FDRR:

0.90

Коэф-т Омега

PRRIX:

1.28

FDRR:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRRIX:

0.70

FDRR:

0.55

Коэф-т Мартина

PRRIX:

4.68

FDRR:

2.41

Индекс Язвы

PRRIX:

1.64%

FDRR:

4.13%

Дневная вол-ть

PRRIX:

5.18%

FDRR:

18.09%

Макс. просадка

PRRIX:

-19.32%

FDRR:

-36.52%

Текущая просадка

PRRIX:

-3.59%

FDRR:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -5.32%.


PRRIX

С начала года

3.40%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.54%

1 год

8.00%

5 лет

1.82%

10 лет

2.42%

FDRR

С начала года

-5.32%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.45%

5 лет

13.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRRIX и FDRR

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.


График комиссии PRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRRIX: 0.45%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDRR: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRRIX и FDRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

FDRR
Ранг риск-скорректированной доходности FDRR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDRR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRRIX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRRIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRRIX: 1.48
FDRR: 0.55
Коэффициент Сортино PRRIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRRIX: 2.14
FDRR: 0.90
Коэффициент Омега PRRIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRRIX: 1.28
FDRR: 1.13
Коэффициент Кальмара PRRIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRRIX: 0.70
FDRR: 0.55
Коэффициент Мартина PRRIX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRRIX: 4.68
FDRR: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FDRR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.55
PRRIX
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и FDRR

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FDRR в 2.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
3.54%3.17%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.79%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и FDRR

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-9.88%
PRRIX
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и FDRR

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 2.86%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86%
13.57%
PRRIX
FDRR