PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRRIX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с FDRR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRRIX или FDRR.

Корреляция

Корреляция между PRRIX и FDRR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRIX:

1.16

FDRR:

0.71

Коэф-т Сортино

PRRIX:

1.54

FDRR:

1.07

Коэф-т Омега

PRRIX:

1.20

FDRR:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRRIX:

0.57

FDRR:

0.68

Коэф-т Мартина

PRRIX:

3.36

FDRR:

2.70

Индекс Язвы

PRRIX:

1.69%

FDRR:

4.52%

Дневная вол-ть

PRRIX:

5.30%

FDRR:

18.29%

Макс. просадка

PRRIX:

-19.32%

FDRR:

-36.52%

Текущая просадка

PRRIX:

-3.61%

FDRR:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью 1.71%.

PRRIX

С начала года

3.38%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.10%

3 года

1.48%

5 лет

1.83%

10 лет

2.54%

FDRR

С начала года

1.71%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

0.48%

1 год

12.83%

3 года

12.01%

5 лет

14.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Сравнение комиссий PRRIX и FDRR

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRRIX и FDRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг риск-скорректированной доходности FDRR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDRR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRRIX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FDRR равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и FDRR

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FDRR в 2.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.51%3.17%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.59%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и FDRR

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и FDRR

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.78%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...