PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с FDRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		-2.57%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -2.57%.

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%

FDRR

1 день
0.50%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
1.18%
1 год
21.22%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR

Сравнение комиссий PRRIX и FDRR

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Доходность на риск

PRRIX vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXFDRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.24

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.84

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.69

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

7.80

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.24

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.74

+0.12

Корреляция

Корреляция между PRRIX и FDRR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и FDRR

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FDRR в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.37%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и FDRR

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и FDRR.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-36.52%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-12.55%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-20.92%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-5.72%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.06%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.72%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и FDRR

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.63%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

4.76%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

8.61%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

17.25%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

14.98%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

16.96%

-11.33%