PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRRIX с FDRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRRIX (PIMCO Real Return Fund) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both funds - PRRIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PIMCO, while FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Over the past 5 years, PRRIX returned 1.11%/yr vs 12.34%/yr for FDRR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PRRIX charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 10.01%.

PRRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.06%
3 года*
4.70%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.87%

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRRIX и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		1.57%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Correlation

The correlation between PRRIX and FDRR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.05

The correlation between PRRIX and FDRR shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с ^GSPCPRRIX с SCHZPRRIX с PIMIXPRRIX с VDIGX
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR

Доходность на риск

PRRIX vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.85

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.96

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.69

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

15.70

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.85

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.83

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.81

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и FDRR

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRRIXFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-36.52%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-8.52%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-18.04%

+13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-20.92%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.15%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-4.00%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.00%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и FDRR

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.64%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRRIXFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

3.08%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

8.31%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

11.04%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

15.00%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

16.88%

-11.24%

Сравнение комиссий PRRIX и FDRR

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и FDRR

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FDRR в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		4.14%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PRRIX and FDRR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.08%) compared to PRRIX (1.64%). In terms of maximum drawdown, PRRIX dropped -19.25% vs FDRR's -36.52%.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRRIX и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор