Сравнение DODIX с VCPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VCPAX.
Основные характеристики
| DODIX | VCPAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.32% | -0.38% |
| Дох-ть за 1 год | 4.42% | 3.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 6.40% | 6.21% |
| Макс. просадка | -16.38% | -17.25% |
| Current Drawdown | -5.64% | -7.73% |
Корреляция
Корреляция между DODIX и VCPAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VCPAX
С начала года, DODIX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VCPAX с доходностью -0.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VCPAX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VCPAX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODIX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VCPAX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности VCPAX в 4.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.06% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% | 3.07% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.81% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VCPAX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VCPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VCPAX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.