PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODIX с VCPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODIX с VCPAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).

DODIX управляется Dodge & Cox. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VCPAX.

Корреляция

Корреляция между DODIX и VCPAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DODIX и VCPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODIX:

0.94

VCPAX:

1.19

Коэф-т Сортино

DODIX:

1.36

VCPAX:

1.72

Коэф-т Омега

DODIX:

1.16

VCPAX:

1.20

Коэф-т Кальмара

DODIX:

0.56

VCPAX:

0.64

Коэф-т Мартина

DODIX:

2.27

VCPAX:

3.31

Индекс Язвы

DODIX:

2.27%

VCPAX:

1.71%

Дневная вол-ть

DODIX:

5.64%

VCPAX:

4.90%

Макс. просадка

DODIX:

-18.50%

VCPAX:

-17.25%

Текущая просадка

DODIX:

-3.99%

VCPAX:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью 2.07%.

DODIX

С начала года

1.77%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

1.35%

1 год

5.25%

5 лет

0.53%

10 лет

2.02%

VCPAX

С начала года

2.07%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

1.81%

1 год

5.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODIX и VCPAX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VCPAX в 0.20%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODIX и VCPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VCPAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCPAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODIX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и VCPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и VCPAX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности VCPAX в 4.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.25%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.90%4.81%4.54%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и VCPAX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VCPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и VCPAX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...