Сравнение DODIX с VCPAX
DODIX (Dodge & Cox Income Fund) and VCPAX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DODIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox, while VCPAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, DODIX returned 5.09%/yr vs 5.28%/yr for VCPAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DODIX charges 0.41%/yr vs 0.20%/yr for VCPAX.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VCPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью 0.72%.
DODIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.88%
VCPAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DODIX и VCPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.43% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.15% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 0.72% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
Correlation
The correlation between DODIX and VCPAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between DODIX and VCPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODIX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск
DODIX
VCPAX
Сравнение DODIX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DODIX | VCPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.00 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 6.11 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VCPAX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, примерно равная максимальной просадке VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VCPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODIX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -17.25% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.65% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -5.71% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.09% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -6.39% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.87% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VCPAX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) имеют волатильность 1.11% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODIX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.07% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.69% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 3.54% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.62% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.62% | -1.16% |
Сравнение комиссий DODIX и VCPAX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VCPAX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VCPAX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VCPAX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.26% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.84% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DODIX and VCPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DODIX has higher volatility (1.11%) compared to VCPAX (1.07%). In terms of maximum drawdown, DODIX dropped -16.89% vs VCPAX's -17.25%.
VCPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODIX и VCPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор