PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODIX с VCPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODIX с VCPAX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).

DODIX управляется Dodge & Cox. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VCPAX.

Корреляция

Корреляция между DODIX и VCPAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DODIX и VCPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58%
-1.62%
DODIX
VCPAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODIX:

1.28

VCPAX:

1.55

Коэф-т Сортино

DODIX:

1.90

VCPAX:

2.32

Коэф-т Омега

DODIX:

1.22

VCPAX:

1.27

Коэф-т Кальмара

DODIX:

0.69

VCPAX:

0.77

Коэф-т Мартина

DODIX:

3.23

VCPAX:

4.50

Индекс Язвы

DODIX:

2.24%

VCPAX:

1.69%

Дневная вол-ть

DODIX:

5.65%

VCPAX:

4.91%

Макс. просадка

DODIX:

-18.50%

VCPAX:

-17.25%

Текущая просадка

DODIX:

-3.61%

VCPAX:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью 2.44%.

DODIX

С начала года

2.18%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.04%

1 год

7.32%

5 лет

0.60%

10 лет

2.00%

VCPAX

С начала года

2.44%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.65%

1 год

7.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODIX и VCPAX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VCPAX в 0.20%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VCPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCPAX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODIX и VCPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VCPAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCPAX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODIX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DODIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DODIX: 1.28
VCPAX: 1.55
Коэффициент Сортино DODIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DODIX: 1.90
VCPAX: 2.32
Коэффициент Омега DODIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DODIX: 1.22
VCPAX: 1.27
Коэффициент Кальмара DODIX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DODIX: 0.89
VCPAX: 0.77
Коэффициент Мартина DODIX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DODIX: 3.23
VCPAX: 4.50

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и VCPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
1.55
DODIX
VCPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и VCPAX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности VCPAX в 4.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.20%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.85%4.81%4.54%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и VCPAX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VCPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.96%
-2.70%
DODIX
VCPAX

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и VCPAX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
2.09%
DODIX
VCPAX