Сравнение DODIX с VCPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VCPAX.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VCPAX
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью 2.64%.
DODIX
2.47%
-1.72%
3.13%
7.88%
1.40%
2.59%
VCPAX
2.64%
-1.72%
3.27%
8.09%
N/A
N/A
Основные характеристики
| DODIX | VCPAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 5.47 | 6.28 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 5.92% | 5.27% |
| Макс. просадка | -16.38% | -17.25% |
| Текущая просадка | -3.82% | -4.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VCPAX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VCPAX в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между DODIX и VCPAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODIX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VCPAX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VCPAX в 4.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.18% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.82% | 4.54% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VCPAX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VCPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VCPAX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.