Сравнение VBLAX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLAX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -1.15% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 7.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLAX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.49%.
VBLAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- —
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и VBMPX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLAX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
VBLAX
VBMPX
Сравнение VBLAX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLAX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.00 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.45 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.79 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 5.11 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLAX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.00 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.04 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.51 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и VBMPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и VBMPX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.34% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и VBMPX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLAX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -18.90% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -2.73% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -18.12% | -18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -3.13% | -22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -3.54% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.96% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и VBMPX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLAX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.55% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 2.59% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 4.37% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 5.99% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 4.97% | +7.77% |