Сравнение VBLAX с FNSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и FNSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLAX и FNSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.96% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | -0.12% | 6.01% | 3.90% | 4.90% | -5.76% | -1.25% | 4.28% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
FNSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и FNSOX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLAX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск
VBLAX
FNSOX
Сравнение VBLAX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLAX | FNSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.74 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.68 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.79 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 10.34 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLAX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.74 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.56 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.83 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и FNSOX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и FNSOX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности FNSOX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 3.14% | 3.22% | 2.80% | 1.74% | 0.81% | 0.80% | 1.54% | 2.61% | 2.04% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и FNSOX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и FNSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLAX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -8.92% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -1.47% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -8.77% | -27.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -1.08% | -24.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -1.75% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.40% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и FNSOX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLAX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 0.75% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 1.37% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 2.21% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 2.86% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 2.48% | +10.26% |