Сравнение VBLAX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLAX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -1.15% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | -0.19% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLAX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью -0.19%.
VBLAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- —
DODIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и DODIX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VBLAX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VBLAX
DODIX
Сравнение VBLAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLAX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.15 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.65 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.02 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 6.03 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLAX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.15 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.25 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.47 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и DODIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и DODIX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности DODIX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.34% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.29% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и DODIX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLAX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -16.89% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -2.94% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -16.89% | -19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -2.32% | -23.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -1.50% | -16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.98% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и DODIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLAX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.85% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 2.80% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 4.61% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 5.52% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 4.42% | +8.32% |