Сравнение VBK с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
VBK и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBK и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.55% против 13.73% соответственно.
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и XSMO
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
VBK vs. XSMO — Ранг доходности на риск
VBK
XSMO
Сравнение VBK c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.59 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.75 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 7.23 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VBK и XSMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и XSMO
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и XSMO
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -58.06% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.42% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -29.62% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -39.39% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -4.59% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -11.21% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.24% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и XSMO
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 7.71% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 13.63% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 22.11% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 22.87% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 24.05% | -1.25% |