Сравнение VBK с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VBK и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.16% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.69% соответственно.
VBK
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.46%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и DFSTX
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBK vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
VBK
DFSTX
Сравнение VBK c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 4.16 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VBK и DFSTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и DFSTX
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и DFSTX
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -60.99% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.92% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -25.91% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -44.78% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -9.09% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -8.80% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.47% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и DFSTX
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.43% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 12.19% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 21.77% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 20.61% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 22.06% | +0.74% |