Сравнение DFSTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DFSTX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и VTI
Основные характеристики
DFSTX:
-0.45
VTI:
-0.14
DFSTX:
-0.50
VTI:
-0.08
DFSTX:
0.94
VTI:
0.99
DFSTX:
-0.40
VTI:
-0.13
DFSTX:
-1.47
VTI:
-0.66
DFSTX:
6.35%
VTI:
3.49%
DFSTX:
20.56%
VTI:
16.16%
DFSTX:
-63.18%
VTI:
-55.45%
DFSTX:
-23.28%
VTI:
-17.74%
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность -16.26%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.52% против 10.61% соответственно.
DFSTX
-16.26%
-12.02%
-15.26%
-8.41%
14.96%
3.52%
VTI
-13.96%
-13.23%
-11.53%
-1.10%
16.80%
10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и VTI
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSTX и VTI
DFSTX
VTI
Сравнение DFSTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и VTI
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VTI в 1.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.29% | 1.05% | 1.15% | 1.14% | 0.99% | 1.08% | 1.00% | 1.13% | 1.02% | 0.98% | 1.20% | 0.86% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.51% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и VTI
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и VTI
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.