Сравнение DFSTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFSTX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSTX или VTI.
Основные характеристики
| DFSTX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.36% | 11.10% |
| Дох-ть за 1 год | 26.07% | 31.05% |
| Дох-ть за 3 года | 4.27% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.07% | 14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.12% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 11.98% |
| Макс. просадка | -60.99% | -55.45% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и VTI
С начала года, DFSTX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и VTI
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и VTI
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.32% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.92% | 3.42% | 6.33% | 3.73% | 3.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и VTI
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и VTI
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.