Сравнение VBISX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.44% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и VISTX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBISX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
VBISX
VISTX
Сравнение VBISX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 3.00 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 4.71 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.68 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 5.15 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 20.61 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.00 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.33 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.67 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.70 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и VISTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и VISTX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и VISTX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -5.64% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.86% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -5.64% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -5.64% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.56% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.69% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.22% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и VISTX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.45% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.85% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 1.45% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 1.85% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.47% | +0.90% |