Сравнение VBISX с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.34% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 1.76% против 3.11% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и STIP
VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBISX vs. STIP — Ранг доходности на риск
VBISX
STIP
Сравнение VBISX c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.19 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 3.34 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.30 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 14.63 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.19 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.27 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.27 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и STIP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и STIP
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и STIP
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -5.50% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.95% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -5.50% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -5.50% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.24% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.00% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.28% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и STIP
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.59% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.97% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 1.83% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 2.76% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.45% | -0.08% |