PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBISX с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBISX с STIP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBISX или STIP.

Корреляция

Корреляция между VBISX и STIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VBISX и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBISX:

2.11

STIP:

3.70

Коэф-т Сортино

VBISX:

3.37

STIP:

6.06

Коэф-т Омега

VBISX:

1.44

STIP:

1.85

Коэф-т Кальмара

VBISX:

1.88

STIP:

7.57

Коэф-т Мартина

VBISX:

8.33

STIP:

24.87

Индекс Язвы

VBISX:

0.67%

STIP:

0.29%

Дневная вол-ть

VBISX:

2.68%

STIP:

1.91%

Макс. просадка

VBISX:

-8.98%

STIP:

-5.50%

Текущая просадка

VBISX:

-0.68%

STIP:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, VBISX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.84% соответственно.

VBISX

С начала года

1.90%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.31%

1 год

5.73%

5 лет

0.88%

10 лет

1.60%

STIP

С начала года

3.47%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

3.61%

1 год

7.11%

5 лет

3.92%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBISX и STIP

VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBISX и STIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBISX
Ранг риск-скорректированной доходности VBISX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBISX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBISX c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и STIP

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности STIP в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.17%3.29%2.34%1.37%1.10%1.72%2.16%1.93%1.58%1.41%1.25%1.12%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.26%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок VBISX и STIP

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и STIP

Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...