Сравнение VBISX с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBISX или STIP.
Основные характеристики
| VBISX | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.05% | 4.47% |
| Дох-ть за 1 год | 5.74% | 6.15% |
| Дох-ть за 3 года | 0.34% | 2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.12% | 3.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.40% | 2.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 4.98 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 3.53 |
| Коэф-т Мартина | 9.69 | 24.54 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 2.87% | 2.06% |
| Макс. просадка | -8.98% | -5.50% |
| Текущая просадка | -1.46% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между VBISX и STIP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBISX и STIP
С начала года, VBISX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 1.40% против 2.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и STIP
VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBISX c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и STIP
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности STIP в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.17% | 2.34% | 1.37% | 1.10% | 1.72% | 2.16% | 1.93% | 1.58% | 1.41% | 1.25% | 1.12% | 1.11% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.46% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и STIP
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и STIP
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.