Сравнение VBISX с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBISX или STIP.
Основные характеристики
| VBISX | STIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.11% | 1.46% |
| Дох-ть за 1 год | 2.77% | 3.77% |
| Дох-ть за 3 года | -0.60% | 1.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.02% | 3.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.18% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 3.04% | 2.47% |
| Макс. просадка | -8.72% | -5.50% |
| Current Drawdown | -2.24% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между VBISX и STIP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBISX и STIP
С начала года, VBISX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и STIP
VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBISX c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и STIP
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности STIP в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 2.71% | 2.34% | 1.38% | 1.37% | 1.70% | 2.16% | 1.93% | 1.45% | 1.42% | 1.24% | 1.16% | 1.30% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.80% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и STIP
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и STIP
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.