PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBISX с FPNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBISX с FPNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и FPA New Income Fund (FPNIX).

VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VBISX и FPNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBISX и FPNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.34%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, VBISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FPNIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям FPNIX по среднегодовой доходности: 1.76% против 2.86% соответственно.

VBISX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.56%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.76%

FPNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.49%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

FPA New Income Fund

Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV
Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST

Сравнение комиссий VBISX и FPNIX

VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FPNIX в 0.45%.

FPNIX
FPA New Income Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

VBISX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBISX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBISXFPNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.74

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.59

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.49

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

11.01

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBISX vs. FPNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPNIX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и FPNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBISXFPNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.24

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.52

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.02

+0.32

Корреляция

Корреляция между VBISX и FPNIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и FPNIX

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FPNIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.52%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VBISX и FPNIX

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и FPNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBISXFPNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-22.95%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.97%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-4.67%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-4.67%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.48%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.86%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.45%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и FPNIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.74%, в то время как у FPA New Income Fund (FPNIX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBISXFPNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.10%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.64%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

2.66%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

2.41%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

1.88%

+0.49%