PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBISX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBISX с EIPCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) and EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) are both mutual funds - VBISX is a Short-Term Bond fund managed by Vanguard, while EIPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, VBISX returned 1.79%/yr vs 11.11%/yr for EIPCX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VBISX charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for EIPCX.

Доходность

Сравнение доходности VBISX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBISX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у EIPCX с доходностью 22.47%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 1.79% против 11.11% соответственно.

VBISX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.64%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.79%

EIPCX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.98%
С начала года
22.47%
6 месяцев
24.66%
1 год
41.92%
3 года*
18.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBISX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		0.26%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		22.47%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Correlation

The correlation between VBISX and EIPCX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2011 г.

-0.05

The correlation between VBISX and EIPCX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с FIPDXVBISX с VBTLXVBISX с BNDVBISX с VBILXVBISX с BSV
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с AAAZXEIPCX с EAPCXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Доходность на риск

VBISX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBISX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBISXEIPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
3.10

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.92

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.89

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

21.06

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBISX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа EIPCX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBISXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

3.10

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.02

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.26

+1.08

Просадки

Сравнение просадок VBISX и EIPCX

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и EIPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBISXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-54.05%

+45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-7.26%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-10.46%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-18.00%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-28.53%

+19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-3.91%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-24.24%

+23.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.03%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и EIPCX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.69%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBISXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

4.23%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

11.63%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

13.87%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

14.64%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

13.27%

-10.89%

Сравнение комиссий VBISX и EIPCX

VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIPCX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и EIPCX

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности EIPCX в 10.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		10.88%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.90%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Часто задаваемые вопросы

VBISX and EIPCX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPCX has higher volatility (4.23%) compared to VBISX (0.69%). In terms of maximum drawdown, VBISX dropped -8.79% vs EIPCX's -54.05%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBISX и EIPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор